發(fā)布時間：2017-12-28 04:00

  本文關鍵詞：房價衍生品的發(fā)展歷程、內(nèi)在邏輯及經(jīng)驗啟示　出處：《金融與經(jīng)濟》2017年10期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： REITs指數(shù) 房地產(chǎn)價格指數(shù) 資產(chǎn)證券化

【摘要】：在我國房地產(chǎn)市值畸高、風險不斷累積、價格波動加大的背景下,探尋防控房市風險的市場化長效機制非常必要。境外經(jīng)驗表明:房價衍生品是管理房市風險的市場化工具;房地產(chǎn)屬性多、周期長、不可分割等特異性制約房價衍生品的功能發(fā)揮。我國亟需防控房市風險的市場化工具,但發(fā)展住房價格指數(shù)衍生品與我國國情不符,建議加快資產(chǎn)證券化市場的制度與產(chǎn)品供給,加快公募REITs產(chǎn)品的發(fā)行上市,嘗試開發(fā)REITs指數(shù)期貨。
[Abstract]:In the background of the high market value of real estate, the accumulation of risk and the increase of price, it is very necessary to explore the long-term market mechanism of preventing and controlling the risk of the housing market. Overseas experience shows that house price derivatives are the marketable tools to manage housing market risks. Real estate attributes are many, long and indivisible, which restrict the function of house price derivatives. China is in urgent need of marketable tools to prevent and control housing market risks. However, the development of housing price index derivatives is not consistent with China's national conditions. It is suggested to speed up the system and product supply of asset securitization market, accelerate the issuance and listing of public REITs products, and try to develop REITs index futures.
【作者單位】： 中南民族大學經(jīng)濟學院;華中科技大學經(jīng)濟學院;
【基金】：國家社科基金青年項目“貿(mào)易差額數(shù)據(jù)鴻溝與中美貿(mào)易利益分配評估研究”(12CJL053)
【分類號】：F299.23;F832.51
【正文快照】： 一、境外房價衍生品遍地開花,但市場整體表現(xiàn)差強人意 境外市場基于住房價格指數(shù)、商業(yè)地產(chǎn)價格指數(shù)等“價格端”指數(shù)與REITs、MBS等“融資端”產(chǎn)品開發(fā)了期貨、期權、互換、遠期、權證等形式多樣的房價衍生品。房價衍生品市場整體表現(xiàn)差強人意,其中“融資端”優(yōu)于“價格端”

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2 ;2000年3季度全國及35個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)表[J];中國物價;2000年11期

3 ;2001年1季度35個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)表[J];中國物價;2001年05期

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5 樓裕勝;房地產(chǎn)價格指數(shù)的若干問題探討[J];統(tǒng)計與決策;2005年12期

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1 潘t，

本文編號：1344458