本文關鍵詞：基于高頻數據的“已實現(xiàn)”波動率建模及應用研究

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【摘要】：本文根據高頻數據的特征,采用"已實現(xiàn)"波動率來度量股票價格的波動,并建立了ARFIMA模型,通過比較分析發(fā)現(xiàn)該模型是有效的,并將它應用于股票風險價值(VaR)的度量中,大大提高了風險的度量精度。
【作者單位】： 山東財經大學東方學院;
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、引言無論是在金融市場的理論研究中,還是在具體的金融實踐中,風險管理都備受關注。對金融風險進行有效的預警、防范、控制與管理一直是各國政府與投資機構所追求的目標之一,而金融市場波動率則是度量風險與風險價值的核心問題。關于波動性的研究已經滲透到整個現(xiàn)代金融理

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