本文關(guān)鍵詞：基于多階段動態(tài)調(diào)整的投資組合保險策略研究

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【摘要】：正一、引言在現(xiàn)代投資組合理論及其相關(guān)應(yīng)用研究中,通常是建立投資組合選擇模型,用期望的收益和方差的約束等設(shè)定條件來獲得對不同資產(chǎn)的投資比例,并利用風(fēng)險分散化的原則來降低投資風(fēng)險。與風(fēng)險分散化所解決的途徑不同,投資組合保險(Portfolio Insurance)策略基于投資者對風(fēng)險的偏好和自身風(fēng)險承受能力設(shè)置最大的虧損承受值,并根據(jù)這一底線來確定資金在風(fēng)險資產(chǎn)上的投資比例進(jìn)行分配,從而能夠保證一定資金安全的基礎(chǔ)上在資本市場的有利波
【作者單位】： 成都七中高新校區(qū);
【分類號】：F224;F840.32
【正文快照】： 一、引言 在現(xiàn)代投資組合理論及其相關(guān)應(yīng)用研究中,通常是建立投資組合選擇模型,用期望的收益和方差的約束等設(shè)定條件來獲得對不同資產(chǎn)的投資比例,并利用風(fēng)險分散化的原則來降低投資風(fēng)險。與風(fēng)險分散化所解決的途徑不同,投資組合保險(Portfolio Insurance)策略基于投資者對風(fēng)

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