本文關(guān)鍵詞：我國金融業(yè)內(nèi)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究

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【摘要】：文章基于我國29家上市金融機(jī)構(gòu)2008—2014年股價(jià)日度數(shù)據(jù),應(yīng)用CoVaR理論分別構(gòu)建了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)靜態(tài)測度模型和動態(tài)測度模型,測算了不同時(shí)期我國銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)以及信托業(yè)四大金融行業(yè)對金融業(yè)整體的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)以及各金融行業(yè)之間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)。
【作者單位】： 中國海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金重大項(xiàng)目(14ZDB151) 國家海洋公益項(xiàng)目(2013418034;201405029) 教育部發(fā)展報(bào)告項(xiàng)目(13JBGP005)
【分類號】：F224;F832
【正文快照】： 0引言 隨著我國金融業(yè)改革開放進(jìn)程的加快,各類金融機(jī)構(gòu)迅速發(fā)展,相互合作日益密切,在金融業(yè)內(nèi),四大金融支柱產(chǎn)業(yè)(銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)和信托業(yè))混業(yè)經(jīng)營趨勢明顯。在此背景下,金融業(yè)內(nèi)某一金融機(jī)構(gòu)或某一金融行業(yè)的個體風(fēng)險(xiǎn)很容易通過關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)等渠道將風(fēng)險(xiǎn)溢出給其他相關(guān)

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前9條

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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6 劉呂科;張定勝;鄒恒甫;;金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量研究最新進(jìn)展述評[J];金融研究;2012年11期

7 楊霞;;中美銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比較研究[J];中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào);2012年06期

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9 王永巧;胡浩;;基于時(shí)變參數(shù)Copula的ΔCoVaR度量技術(shù)[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2012年06期

10 李玉賢;;我國上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的測度及分析研究——基于CoVar模型的分析[J];陜西科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年02期

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本文編號：1266097