發(fā)布時間：2017-12-05 04:32

  本文關鍵詞：房地產市場高風險價格膨脹識別及其預警機制研究——基于國際經驗數(shù)據(jù)

  更多相關文章： 高風險資產價格膨脹 COBS模型 二元離散選擇模型 預警機制

【摘要】：為了有效控制房地產價格非理性上漲對宏觀經濟的影響,本文對房地產價格膨脹進行區(qū)分。根據(jù)27個國家,1990年至2014年的房地產價格數(shù)據(jù),通過約束平滑B-樣條模型(COBS)識別出每一國家的房地產價格的膨脹區(qū)間,根據(jù)不同膨脹區(qū)間后宏觀經濟的不同反應,區(qū)分出高風險資產價格膨脹與低風險資產價格膨脹。并根據(jù)確定出的高風險資產價格膨脹的預警指標,通過二元離散選擇模型,構建針對房地產市場的高風險價格膨脹動態(tài)預警機制。最后,運用我國的房地產市場數(shù)據(jù),對得出的預警模型進行樣本內及樣本外檢測。
【作者單位】： 西安理工大學經濟與管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71373204) 陜西省教育廳哲學社會科學重點研究基地科學研究計劃資助項目(13JZ036) 西安市科技計劃資助項目(SF1504(1))
【分類號】：F299.1
【正文快照】： 1引言資產價格膨脹尤其是房地產價格的急速暴漲是近年來我國甚至世界范圍內出現(xiàn)的重要經濟現(xiàn)象[1]。2000年以來,我國平均房地產市場價格上漲了3倍左右,一線城市部分區(qū)域的房地產價格甚至上漲了5倍以上。同樣,國外的房地產市場也出現(xiàn)了價格過熱的情況,如日本房地產價格從1985年

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本文編號：1253598