本文關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列頻率轉(zhuǎn)換方法的研究與應(yīng)用

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【摘要】：經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的頻率轉(zhuǎn)換是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析領(lǐng)域的一個(gè)重要研究問題。本文首先對不同經(jīng)濟(jì)指標(biāo)類型(流量、存量和指數(shù))及傳統(tǒng)頻率轉(zhuǎn)換方法進(jìn)行了系統(tǒng)梳理;在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)介紹了3種低頻向高頻轉(zhuǎn)換的前沿方法:Denton方法、Chow-Lin方法和Litterman方法,并給出了流量、存量和指數(shù)3種類型變量由低頻(季度)向高頻(月度)轉(zhuǎn)換的實(shí)例;最后,對3種頻率轉(zhuǎn)換方法的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換質(zhì)量進(jìn)行了比較分析。研究顯示,頻率轉(zhuǎn)換后的月度數(shù)據(jù)都較好地反映季度數(shù)據(jù)的變化趨勢和波動特征,從而通過頻率轉(zhuǎn)換方法可以很好地解決由于收集到的數(shù)據(jù)類型不一致而無法建模的問題。
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金重大項(xiàng)目“新常態(tài)下我國宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測和預(yù)測研究”(15ZDA011)、國家社會科學(xué)基金項(xiàng)目“農(nóng)戶行為視角下農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策減貧績效評價(jià)及扶貧政策轉(zhuǎn)型研究”(14BJY120) 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“中國經(jīng)濟(jì)周期波動的轉(zhuǎn)折點(diǎn)識別、階段轉(zhuǎn)換及預(yù)警研究”(71573105) 遼寧省優(yōu)秀人才支持計(jì)劃項(xiàng)目“基于農(nóng)戶生產(chǎn)決策行為的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策減貧績效評估及差別式補(bǔ)貼政策設(shè)計(jì)”(WR2015002)的資助
【分類號】：F224
【正文快照】： 一、引言近年來我國宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系逐漸完善,可獲得的數(shù)據(jù)種類和數(shù)據(jù)量迅速增長,形成涉及多個(gè)層面、復(fù)雜而龐大的數(shù)據(jù)資源體系。宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ),經(jīng)濟(jì)理論的驗(yàn)證、經(jīng)濟(jì)計(jì)量的分析以及準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)預(yù)測均需建立在對宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確把控上。但是從各類

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1 王偉;周麗丹;賈懷庭;韓偉;王芳;向勇;李富全;馮斌;景峰;張小民;;頻率轉(zhuǎn)換過程FM-to-AM效應(yīng)解析量化[A];中國光學(xué)學(xué)會2011年學(xué)術(shù)大會摘要集[C];2011年

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本文編號：1210813