本文關(guān)鍵詞：雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型下遠(yuǎn)期生效期權(quán)的定價

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【摘要】：用雙指數(shù)跳擴(kuò)散過程來刻畫風(fēng)險資產(chǎn)的價格,給出了遠(yuǎn)期生效期權(quán)的定價公式.將遠(yuǎn)期生效期期權(quán)的價格轉(zhuǎn)化為兩個數(shù)學(xué)期望的乘積,利用指數(shù)分布的性質(zhì)和全期望公式給出遠(yuǎn)期生效期權(quán)的定價公式.
【作者單位】： 湖南科技學(xué)院理學(xué)院;新鄉(xiāng)學(xué)院數(shù)學(xué)系;
【基金】：2014年湖南省教改項目(481) 湖南省教育廳重點科研項目“不對稱市場信息下套期保值策略研究” 湖南科技學(xué)院轉(zhuǎn)型發(fā)展試點專業(yè)“數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)” 教育部人文社科基金項目(15YJC630026)
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 1引言 未定權(quán)益定價和套期保值問題是金融數(shù)學(xué)的核心問題之一.隨著金融市場的發(fā)展,金融衍生產(chǎn)品市場日益繁榮,在給市場帶來活力的同時,也給市場帶來5了巨大的風(fēng)險?如果不能正確定價這些衍生產(chǎn)品,加強(qiáng)對他們的風(fēng)險管理,后果不堪設(shè)想.就拿08年的全球金融危機(jī)來說吧,由于銀行、

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本文編號：1189520