本文關(guān)鍵詞：基于元胞螞蟻算法的貸款組合優(yōu)化模型

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【摘要】：針對商業(yè)銀行各類貸款資產(chǎn)的違約相關(guān)性存在動態(tài)變化的問題,本文擬用元胞機制改造螞蟻算法,用螞蟻算法構(gòu)建組合優(yōu)化模型,再利用元胞自動機的元胞演變機制來模擬貸款違約相關(guān)動態(tài)變化,從而控制信息素的更新,優(yōu)化解空間。實證檢驗表明,該算法在運算速度和單位風(fēng)險收益率方面都比現(xiàn)行算法優(yōu)越,且隨著規(guī)模的增加,其優(yōu)越性逐步加大。
【作者單位】： 上海市高級人民法院;復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士后流動站;
【分類號】：F224;F830.5
【正文快照】： 引言商業(yè)銀行貸款組合管理的研究近年來得到了迅速發(fā)展,但是對銀行各類貸款資產(chǎn)的違約相關(guān)性動態(tài)變化情況下貸款組合的優(yōu)化等問題還沒有得到很好的解決,因此對銀行貸款組合多期動態(tài)優(yōu)化模型研究有利于貸款組合風(fēng)險管理理論的發(fā)展和深化[1][2][3]。本文的研究思路是用螞蟻算法

【相似文獻】

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