本文關(guān)鍵詞：利率市場化對我國國有銀行盈利能力的影響研究

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【摘要】：自1996年以來,中國的利率改革以市場化為導向取得很大進步。目前中國銀行間同業(yè)拆借利率(CHIBOR),國債回購利率和現(xiàn)金債券在全國銀行間市場交易是自由的。貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)率,發(fā)行的國債利率和由政策性銀行發(fā)行的金融債券也是自由的。在貸款利率方面,授權(quán)金融機構(gòu)更多的自由來調(diào)節(jié)利率,貸款利率的類型減少了,外幣貸款利率自由。此外存款利率也部分自由。中國人民銀行將金融機構(gòu)一年期貸款基準利率下調(diào)至5.6%,同時存款基準利率下調(diào)至2.75%之后,國有商業(yè)銀行的傳統(tǒng)贏利模式和利潤空間再次受到威脅,其最基本收入來源利率差的收窄將使凈利息收入增幅進一步下降,導致主營業(yè)務收入下滑及凈利潤降低。國有銀行的貨幣型理財產(chǎn)品和債券型理財產(chǎn)品收益率下行風險加大。利率市場化的推進給國有銀行應對利率風險、信用風險帶來了巨大的挑戰(zhàn)。由于互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊、政府加強監(jiān)管和資本使用成本的提高,特別是利率市場化的逐步深化,銀行業(yè)凈利潤和凈息差增長速度下降,銀行業(yè)的盈利能力急需提高。本文通過對發(fā)達國家和地區(qū)利率市場化過程中的出現(xiàn)的問題的總結(jié),結(jié)合我國的銀行業(yè)面臨著利率波動風險的現(xiàn)狀,認為國有銀行需要積極調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu),提高盈利能力。通過分析說明國有銀行的利息收入在總收入中的比重很高,導致利率市場化進行中自身重大風險隱患的存在,文章選取分析了可能影響國有銀行盈利的相關(guān)因素并以國有五大銀行為例用多種回歸驗證,指出國有銀行在利率市場化的沖擊下要創(chuàng)新銀行的業(yè)務產(chǎn)品,不斷優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu),在利率市場化逐步推進的過程中要將銀行的盈利模式從固定收益類向資產(chǎn)管理業(yè)務轉(zhuǎn)化,開辟新的市場領(lǐng)域和盈利模式。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 國有銀行 盈利能力 風險
【學位授予單位】：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5;F832.3
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 引言10-20
• 1.1 選題背景和意義10-11
• 1.1.1 選題背景10-11
• 1.1.2 選題意義11
• 1.2 國內(nèi)外文獻綜述11-17
• 1.2.1 國有銀行盈利能力影響因素的文獻綜述11-14
• 1.2.2 利率市場化對商業(yè)銀行盈利能力影響的文獻綜述14-16
• 1.2.3 文獻總結(jié)16-17
• 1.3 研究思路與研究方法17-18
• 1.3.1 研究思路17-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 本文的創(chuàng)新點18-20
• 第2章 我國利率市場化現(xiàn)狀及其對國有銀行影響的分析20-23
• 2.1 初期探索階段（1996-2003）20
• 2.1.1 放開貨幣市場和債券市場20
• 2.1.2 確定總體思路20
• 2.2 穩(wěn)步推進階段（2004-2007）20-21
• 2.2.1 擴大貸款利率浮動區(qū)間20
• 2.2.2 培育金融市場基準利率體系20-21
• 2.3 后金融危機階段（2008年-至今）21
• 2.3.1 貸款利率下限的逐步放開21
• 2.3.2 擴大存款利率上浮的空間21
• 2.4 利率市場化對我國國有銀行的階段性影響21-22
• 2.4.1 經(jīng)營風險增大21-22
• 2.4.2 系統(tǒng)性風險增大22
• 2.4.3 資產(chǎn)質(zhì)量下降22
• 2.4.4 同業(yè)競爭加劇22
• 2.5 利率市場化對我國國有銀行的恒久性影響22-23
• 2.5.1 競爭手段更直接高效22
• 2.5.2 利差縮小使盈利壓力加大22-23
• 2.5.3 利率風險23
• 第3章 利率市場化對國有銀行盈利影響的描述性分析23-31
• 3.1 凈利潤23-25
• 3.1.1 工行凈利潤長期領(lǐng)先23-24
• 3.1.2 交行、中行、農(nóng)行和建行凈利潤依次遞增24-25
• 3.2 資產(chǎn)回報率25-26
• 3.2.1 建行和工行資產(chǎn)回報率居首且同步上升25
• 3.2.2 中行資產(chǎn)回報率居中且緩慢上升25
• 3.2.3 交行資產(chǎn)回報率先上升后下降25
• 3.2.4 農(nóng)行資產(chǎn)回報率居末持續(xù)上升25-26
• 3.3 凈資產(chǎn)收益率26-27
• 3.3.1 工行居首，變化趨勢與建行一致26
• 3.3.2 農(nóng)行居中，在升降變化中趨于平穩(wěn)26
• 3.3.3 交行在平穩(wěn)中急劇下降26
• 3.3.4 中行在末位，在 17%附近變動26-27
• 3.4 凈利息收益率27-28
• 3.4.1 農(nóng)行躍居首位27
• 3.4.2 建行位列第二且持續(xù)上升27
• 3.4.3 工行和交行居中且變化相近27
• 3.4.4 中行遠遠落后于其他行27-28
• 3.5 中間業(yè)務收入比28-30
• 3.5.1 建行和工行居首且變化一致28
• 3.5.2 中行居中且變化平穩(wěn)28-29
• 3.5.3 農(nóng)行高于交行，小幅上升后變化平穩(wěn)29
• 3.5.4 交行最低且上升緩慢29-30
• 3.6 成本收入比30-31
• 3.6.1 農(nóng)行成本收入比最高呈下降趨勢30
• 3.6.2 中行成本收入比位居第二，下降趨勢明顯30
• 3.6.3 交行、建行和工行處于低位且變化類似，下降緩慢30-31
• 第4章 利率市場化下國有銀行盈利能力的實證檢驗31-37
• 4.1 中國銀行業(yè)概況31
• 4.2 模型的設(shè)定31-36
• 4.2.1 變量的選取31-32
• 4.2.2 回歸結(jié)果分析32-36
• 4.3 實證結(jié)果及原因分析36-37
• 第5章 國有銀行在利率市場化背景下提高盈利能力的對策37-41
• 5.1 業(yè)務模式升級37-38
• 5.1.1 加大對中間業(yè)務的重視37
• 5.1.2 零售業(yè)務轉(zhuǎn)變37
• 5.1.3 私人銀行業(yè)務空間很大37-38
• 5.2 控制成本戰(zhàn)略38-39
• 5.2.1 最小化經(jīng)營成本38
• 5.2.2 利率風險管理38-39
• 5.3 拓展銀行內(nèi)部結(jié)構(gòu)39
• 5.3.1 構(gòu)建銀行利率風險信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫39
• 5.3.2 風險內(nèi)控部門地位提高39
• 5.3.3 構(gòu)建有效的資金定價體系，合理的定價能力39
• 5.3.4 打造一支高素質(zhì)利率風險管理隊伍39
• 5.4 依托高科技平臺，拓展業(yè)務渠道39-41
• 5.4.1 運用電子銀行業(yè)務，開展多渠道建設(shè)39
• 5.4.2 尋求互聯(lián)網(wǎng)金融大環(huán)境下的創(chuàng)新發(fā)展39-41
• 參考文獻41-44
• 致謝44-45
• 個人簡歷 在讀期間發(fā)表的學術(shù)論文與研究成果45-46

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 黃金老;利率市場化與商業(yè)銀行風險控制[J];經(jīng)濟研究;2001年01期

2 趙旭,蔣振聲,周軍民;中國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)與績效實證研究[J];金融研究;2001年03期

3 易綱;;中國改革開放三十年的利率市場化進程[J];金融研究;2009年01期

4 盧湛偉;;淺析“企業(yè)利潤最大化”[J];價值工程;2010年11期

5 巴曙松;;利率市場化會對銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)形成顯著影響——基于美、日等國的國際比較與借鑒[J];江淮論壇;2012年04期

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本文編號：993595