本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境中隨機(jī)利率下的重置期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：重置期權(quán)是一種路徑依賴(lài)的金融衍生工具,自提出以來(lái),關(guān)于該期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用研究快速發(fā)展,獲得了一系列顯著的研究成果.伴隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展和突破,重置期權(quán)極大的豐富了金融市場(chǎng).因此,如何對(duì)該期權(quán)進(jìn)行有效定價(jià),是相關(guān)工作者竭誠(chéng)需要解決的問(wèn)題.本文通過(guò)無(wú)套利定價(jià)理論、分?jǐn)?shù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論等數(shù)學(xué)工具來(lái)研究歐式看漲期權(quán)和重置期權(quán)的定價(jià).在隨機(jī)利率服從擴(kuò)展Vasicek利率模型或分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型、股票價(jià)格服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型,推導(dǎo)出在規(guī)定的時(shí)間水平下的單點(diǎn)重置期權(quán)的定價(jià)公式.第三章,利率服從擴(kuò)展Vasicek利率模型,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型,推導(dǎo)出重置期權(quán)的定價(jià)公式.第四章,利率服從分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型,標(biāo)的資產(chǎn)服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型,推導(dǎo)出重置期權(quán)的定價(jià)公式.第五章,主要工作及展望.
【關(guān)鍵詞】：期權(quán) 風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度 重置期權(quán) 擴(kuò)展Vasicek利率 分?jǐn)?shù)Vasicek利率 分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 分?jǐn)?shù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F830.9;F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-8
• 第一章 緒論8-10
• 1.1 背景8-9
• 1.2 選題依據(jù)9
• 1.3 本文擬研究的主要內(nèi)容9-10
• 第二章 預(yù)備知識(shí)10-15
• 2.1 隨機(jī)過(guò)程10-13
• 2.2 分?jǐn)?shù)次布朗運(yùn)動(dòng)13-15
• 第三章 擴(kuò)展Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的重置期權(quán)定價(jià)15-21
• 3.1 市場(chǎng)模型15-16
• 3.2 擴(kuò)展Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的歐式看漲期權(quán)定價(jià)16-17
• 3.3 擴(kuò)展Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的重置期權(quán)定價(jià)17-21
• 第四章 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)擴(kuò)散模型的重置期權(quán)定價(jià)21-28
• 4.1 市場(chǎng)模型21-22
• 4.2 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的歐式看漲期權(quán)定價(jià)22-24
• 4.3 分?jǐn)?shù)Vasicek利率下分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散模型的重置期權(quán)定價(jià)24-28
• 第五章 總結(jié)及展望28-29
• 5.1 總結(jié)28
• 5.2 展望28-29
• 參考文獻(xiàn)29-32
• 致謝32

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：948807