本文關(guān)鍵詞：基于模糊收益率的最優(yōu)投資組合模型

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【摘要】：考慮了收益率為模糊數(shù)的投資組合問題.在一定置信水平上,用收益率波動(dòng)差的平方和作為風(fēng)險(xiǎn)的度量,在預(yù)期收益率給定時(shí),建立了風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合模型.投資者可以參考其最優(yōu)解來減小投資風(fēng)險(xiǎn).最后給出了一個(gè)實(shí)例.
【作者單位】： 南昌工學(xué)院信息學(xué)院;南昌工學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;解放軍理工大學(xué)通信工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 投資組合 模糊數(shù) 波動(dòng)差平方和
【分類號(hào)】：F224;F830.91
【正文快照】： 1引言傳統(tǒng)的投資組合模型以風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)合的原則來指導(dǎo)投資行為·Markowitz在1952年建立了以均值和方差來度量收益和風(fēng)險(xiǎn)的均值-方差模型.但許多學(xué)者對(duì)用方差度量風(fēng)險(xiǎn)提出了不同的見解,由此引出了很多風(fēng)險(xiǎn)度量方法的改進(jìn).用經(jīng)典的Markowitz模型,以求風(fēng)險(xiǎn)最小的投資組合決策往

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本文編號(hào)：940556