本文關(guān)鍵詞：基于改進(jìn)因子分析的投資組合問(wèn)題的研究

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【摘要】：提出了一種新的投資組合優(yōu)化方案.由于部分上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)不全,采用證券日收益率作為基本的處理數(shù)據(jù);考慮用變異系數(shù)法對(duì)因子分析法中標(biāo)準(zhǔn)化處進(jìn)行適當(dāng)改進(jìn);將證券看作指標(biāo)變量,日收益率看作樣本進(jìn)行分析;結(jié)合Markowitz M-V模型,計(jì)算出證券的最優(yōu)投資比例.以中國(guó)股票市場(chǎng)為例,確定出了32支最有投資價(jià)值的股票和它們的最優(yōu)投資比例.
【作者單位】： 北京化工大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 變異系數(shù)法 因子分析 證券市場(chǎng) 投資組合 Markowitz M-V模型
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11301021)
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng),為中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件.證券投資組合在資本市場(chǎng)中占有重要地位,研究中國(guó)證券市場(chǎng)投資組合問(wèn)題有利于促進(jìn)中國(guó)資本市場(chǎng)的繁榮穩(wěn)定w.目前已有許多關(guān)于證券投資組合量化方面的文章.楊明媚I2】、饒彬[3】和郭飛騰⑷等提出了應(yīng)用多

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本文編號(hào)：902881