發(fā)布時(shí)間：2017-09-20 05:36

  本文關(guān)鍵詞：基于蒙特卡洛模擬的資產(chǎn)組合選擇模型

  更多相關(guān)文章： 資產(chǎn)組合 蒙特卡洛模擬 均值-方差模型

【摘要】：資產(chǎn)組合模型是一種在管理金融市場風(fēng)險(xiǎn)下投資者的最優(yōu)選擇模型。當(dāng)期末財(cái)富的方差最小時(shí),M-V模型的目標(biāo)是最大化期末財(cái)富的預(yù)期收益率。文章基于蒙特卡洛模擬下的結(jié)果進(jìn)行資產(chǎn)配置的最優(yōu)決策,并將結(jié)果與隨機(jī)LQ控制技術(shù)進(jìn)行比較。結(jié)果表明,對于實(shí)際的市場變化,蒙特卡洛模擬的結(jié)果更接近于現(xiàn)實(shí)。
【作者單位】： 暨南大學(xué)金融研究所;暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 資產(chǎn)組合 蒙特卡洛模擬 均值-方差模型
【基金】：國家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目(11AJY013) 廣東省教育廳人文社科重大攻關(guān)項(xiàng)目(11ZGXM79004)
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 中,控制權(quán)私有收益引發(fā)的代理沖突及融資約束均在不同程度上引發(fā)非投資效率行為,問題的解決依賴于代理問題引致的投資過度以及融資約束引致的投資不足等非效率行為的改進(jìn)。公司投資效率損失既包括代理問題引致的投資過度以及融資約束引致的投資不足,但兩者政策含義迥異。一方

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4 張一U，

本文編號：886233