本文關(guān)鍵詞：面板數(shù)據(jù)模型在信貸資產(chǎn)證券化中的應用

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【摘要】：根據(jù)信貸資產(chǎn)證券化試點實況的面板數(shù)據(jù)及時間序列數(shù)據(jù),采用固定效應模型,實證分析了信貸資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行的Z分數(shù)、加權(quán)資產(chǎn)資本充足率及貸款損失準備的影響.結(jié)果表明,信貸資產(chǎn)證券化規(guī)模的擴張會顯著提高銀行的Z分數(shù)和資本充足率,而對貸款損失準備具有顯著的負效應,即信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務可以減小銀行面臨的風險.
【作者單位】： 北京航空航天大學經(jīng)濟管理學院;
【關(guān)鍵詞】： 固定效應模型 面板數(shù)據(jù) 信貸資產(chǎn)證券化 銀行風險
【分類號】：F832.4;F832.51
【正文快照】： 我國信貸資產(chǎn)證券化歷程始于2005年,以試點的形式運行.2005年底,國開行和建行分別推出國內(nèi)首批信貸資產(chǎn)支持證券和個人住房抵押貸款支持證券,標志著我國確立了以信貸資產(chǎn)為基礎(chǔ)、由信托公司組建特殊載體(Special Purpose Vehicle,SPV),在銀行間債券市場發(fā)行并流通信貸資產(chǎn)支持

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本文編號：801720