本文關鍵詞：產(chǎn)出增長率與通貨膨脹率預測研究——基于混頻數(shù)據(jù)取樣方法

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【摘要】：本文在"預測"及"實時預報"兩種情境下分別使用混頻數(shù)據(jù)取樣方法研究高頻股票收益率對產(chǎn)出增長率和通貨膨脹率的預測精度。筆者采用近年來新提出的頻域過濾因子對股票收益率進行過濾,以排除季度趨勢及高頻噪音對預測精度的影響;使用從實際數(shù)據(jù)所估算出來的MIDAS權重參數(shù)對高頻股票數(shù)據(jù)進行加總。本文發(fā)現(xiàn)MIDAS模型對美國和新加坡兩國具有相當好的預測精度。
【作者單位】： 山東大學經(jīng)濟研究院;
【關鍵詞】： 經(jīng)濟預測 MIDAS 頻域過濾因子 Diebold-Mariano檢驗
【分類號】：F831.51;F821.5;F224
【正文快照】： 一、引言預測宏觀經(jīng)濟變量的趨勢是中央銀行、金融企業(yè)以及其它經(jīng)營績效取決于商業(yè)周期條件的經(jīng)濟實體的一項重要任務。不幸的是,很多重要的宏觀經(jīng)濟變量都沒有在相同的頻率采樣,例如,國內生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)一般是每季度公布一次,通貨膨脹率數(shù)據(jù)為每個月公布一次,而股票市場指

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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1 謝明e，

本文編號：753418