本文關(guān)鍵詞：MFCCA算法及其在金融市場中的應(yīng)用:DCCA多重分形拓展的新視角（英文）

  更多相關(guān)文章： 多重分形 相關(guān)性分析法 降趨分析法 一般兩成分ARFIMA過程 量價(jià)關(guān)系 CSI 指數(shù)

【摘要】：基于降趨交叉分析法(DCCA)的多重分形情形拓展存在麻煩點(diǎn),即負(fù)的交叉協(xié)方差的任意矩可能會(huì)導(dǎo)致復(fù)值的出現(xiàn).通常采取模的處理方法 MFDXA會(huì)在實(shí)際沒有分形特征情形下檢測出明顯的多重分形信號(hào).Os′wiecimka提出的多重分形降趨交互相關(guān)性分析法(MFCCA)保留了每個(gè)子區(qū)間降趨協(xié)方差符號(hào)這一重要信息,解決了上述麻煩點(diǎn),同時(shí)能夠準(zhǔn)確識(shí)別多重分形交互關(guān)系信號(hào),是降趨交互相關(guān)性分析法的自然拓展.這里從一般形式兩成分ARFIMA模型的角度出發(fā),證明了MFCCA算法相比MFDXA算法更加有效.MFCCA能夠正確地識(shí)別分形特征,同時(shí)對權(quán)重參數(shù)W表現(xiàn)出一定的敏感性.此外,將MFCCA算法應(yīng)用于中國股票市場上,證實(shí)了CSI 300指數(shù)量價(jià)間只有大的波動(dòng)才具有分形特征.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計(jì)與金融系;中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料科學(xué)與工程系;
【關(guān)鍵詞】： 多重分形 相關(guān)性分析法 降趨分析法 一般兩成分ARFIMA過程 量價(jià)關(guān)系 CSI　指數(shù)
【基金】：Supported by the National Natural Science Foundation of China(11471304,11401556) the Fundamental Research Funds for the Central Universities(WK2040000012)
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： introduced by Podobnik et al.[8]and based on0 IntroductionDFA.Subsequently,the multifractal extension ofCorrelation is an eternal topic in the academia(MF-DCCA)of DCCA method was proposed byand industry.For stationary series{xi}of i=1,Zhou[9].…,N,correl

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳曉娜;;股票收益率序列的多重分形特征分析[J];淮北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2014年02期

2 趙嘉敏;;人民幣兌其他四種主要貨幣匯率的多標(biāo)度交叉相關(guān)性研究[J];科技和產(chǎn)業(yè);2014年05期

3 孫斌;姚海濤;;風(fēng)電場風(fēng)速時(shí)間序列的多重分形去趨勢波動(dòng)分析[J];電工技術(shù)學(xué)報(bào);2014年06期

4 于偉紅;賈康麗;潘學(xué)平;梁秋生;陳艷梅;;河北省降水和氣溫的非趨勢性波動(dòng)分析[J];干旱區(qū)資源與環(huán)境;2015年01期

5 XU Jing-Jing;HU Fei;;Multifractal Characteristics of Intermittent Turbulence in the Urban Canopy Layer[J];Atmospheric and Oceanic Science Letters;2015年02期

6 叢瑋;胡明華;王艷軍;;基于歷史數(shù)據(jù)的管制員通信行為特征分析[J];電子科技大學(xué)學(xué)報(bào);2015年04期

7 張鵬;;基于DFA和SVR的GDP預(yù)測模型研究[J];重慶文理學(xué)院學(xué)報(bào);2015年05期

8 郭偉;顧基發(fā);徐山鷹;張毅;李力;;基于消除趨勢波動(dòng)分析的上海世博會(huì)場館排隊(duì)分析[J];上海理工大學(xué)學(xué)報(bào);2013年04期

9 袁杰;薛永堅(jiān);肖宏旺;;基于MF-DFA的股票時(shí)間序列聚類分析及其應(yīng)用[J];價(jià)值工程;2013年26期

10 劉式達(dá);袁乃明;付遵濤;劉式適;;氣候變化的長期記憶性:理論基礎(chǔ)與觀測證實(shí)[J];中國科學(xué):物理學(xué) 力學(xué) 天文學(xué);2013年10期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 姜蘇;張其林;陳媛;蘇建峰;秦微;;基于MF-DFA的極低頻瞬態(tài)事件多重分形分析[A];第32屆中國氣象學(xué)會(huì)年會(huì)S20 第十三屆防雷減災(zāi)論壇——雷電物理和防雷新技術(shù)[C];2015年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉莉;人民幣匯率對貨幣政策及其有效性影響的研究[D];蘇州大學(xué);2013年

2 任小葉;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的金融市場建模方法研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2013年

3 高雅純;基于復(fù)雜系統(tǒng)理論的金融市場動(dòng)力學(xué)研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2013年

4 張林;分形與小波的集成研究及其在股票市場波動(dòng)分析中的應(yīng)用[D];華南理工大學(xué);2012年

5 余偉;經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)建與預(yù)測方法的研究[D];華南理工大學(xué);2012年

6 吳丹;無標(biāo)度腦波音樂研究[D];電子科技大學(xué);2013年

7 王暉;自相似網(wǎng)絡(luò)流量流體流模型及主動(dòng)隊(duì)列管理算法研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2013年

8 郭堯琦;分形市場下有色金屬價(jià)格波動(dòng)問題研究[D];中南大學(xué);2012年

9 李兆飛;振動(dòng)故障分形特征提取及診斷方法研究[D];重慶大學(xué);2013年

10 聶芹;上海市城市不透水面及其熱環(huán)境效應(yīng)的分形研究[D];華東師范大學(xué);2013年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王樹鈺;田華;;中國股票市場的多重分形實(shí)證分析[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2006年02期

2 朱其忠;卞藝杰;;基于多重分形的企業(yè)聚集與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2009年11期

3 劉維奇;牛奉高;;滬深兩市多重分形特征的成因及其變化[J];經(jīng)濟(jì)管理;2009年12期

4 查奇芬;朱鋒煒;康瑞強(qiáng);;論我國債券市場的多重分形[J];商業(yè)時(shí)代;2010年10期

5 張林;劉春燕;;日中兩國不同經(jīng)濟(jì)時(shí)期股市的多重分形分析[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2013年02期

6 宋光輝;吳栩;詹素卿;柴曼昕;;行業(yè)指數(shù)相關(guān)關(guān)系的多重分形時(shí)變性及實(shí)證分析[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2013年07期

7 馬鋒;李立恒;黃越;何濤;;滬深300指數(shù)多重分形分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2013年17期

8 苑瑩;莊新田;;多重分形理論在股市大幅波動(dòng)中的應(yīng)用[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2008年03期

9 楊妮;謝赤;孫柏;張媛媛;丁暉;;匯率時(shí)間序列多重分形特征分析及實(shí)證研究[J];湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年08期

10 徐靜;;我國股票市場的多重分形特征及其與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系研究[J];佳木斯大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年01期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 寧新寶;王俊;;生理信號(hào)中的多重分形[A];中國生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會(huì)第六次會(huì)員代表大會(huì)暨學(xué)術(shù)會(huì)議論文摘要匯編[C];2004年

2 謝淑云;鮑征宇;;地球化學(xué)場的分形與多重分形特征[A];中國礦物巖石地球化學(xué)學(xué)會(huì)第九屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文摘要集[C];2003年

3 林勇;趙國慶;喻祖國;;多重分形分析在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用[A];2002年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2002年

4 那木吉拉;陳志軍;;戈壁覆蓋區(qū)遙感信息提取閾值確定的多重分形方法探討[A];第十二屆全國數(shù)學(xué)地質(zhì)與地學(xué)信息學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2013年

5 謝平;劉彬;王霄;林洪彬;;多重分形熵及其在非平穩(wěn)信號(hào)分析中的應(yīng)用研究[A];第七屆青年學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

6 鄭婷婷;毛軍軍;吳濤;宋杰;;多重分形和商空間理論在蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)類分析中的應(yīng)用[A];第二十六屆中國控制會(huì)議論文集[C];2007年

7 蔣志強(qiáng);周煒星;;中國證券市場的多重分形特征[A];中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究學(xué)會(huì)第十二屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

8 吳飛;王翠香;;隨機(jī)數(shù)的幾種產(chǎn)生方法及其在多重分形模型中的應(yīng)用研究[A];中國地球物理第二十一屆年會(huì)論文集[C];2005年

9 曹廣喜;史安娜;;上海股市收益的多重分形特征的實(shí)證研究:一種新的MFDFA方法[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

10 張穎;路影;;時(shí)尚商品價(jià)格時(shí)間序列的多重分形分析[A];2007中國控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前9條

1 謝淑云;地球化學(xué)場的分形與多重分形特征[D];中國地質(zhì)大學(xué);2003年

2 苑寶;多重分形理論及其在中國股票市場中的應(yīng)用研究[D];東北大學(xué);2007年

3 李大輝;網(wǎng)絡(luò)視頻流量的多重分形建模與多步預(yù)測研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2012年

4 王訪;作物診斷的葉片圖像多重分形方法與建模[D];湖南農(nóng)業(yè)大學(xué);2013年

5 陳洪濤;石油期貨市場多重分形特征及相關(guān)問題研究[D];南京航空航天大學(xué);2009年

6 高歆;基于小波變換的二維地球化學(xué)景觀多重分形建模[D];中國地質(zhì)大學(xué)（北京）;2010年

7 于雷;基于多重分形頻譜技術(shù)的木材CT檢測及其三維結(jié)構(gòu)重建[D];東北林業(yè)大學(xué);2010年

8 王升輝;IP網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)流量多重分形建模和預(yù)測研究[D];北京交通大學(xué);2007年

9 符維娟;基因組序列CGR圖形的多重分形分析及應(yīng)用[D];復(fù)旦大學(xué);2005年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 丁麗娟;一類時(shí)間序列的多重分形分析[D];華東師范大學(xué);2007年

2 李彩虹;多重分形過程性質(zhì)研究[D];山西大學(xué);2011年

3 周斌;基于小波分析的中國股市的多重分形辨識(shí)與應(yīng)用研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

4 笪婷婷;降趨交互相關(guān)性分析的多重分形拓展及其金融市場應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2015年

5 高海霞;多重分形的算法研究及應(yīng)用[D];成都理工大學(xué);2004年

6 李彤;多重分形原理及其若干應(yīng)用[D];北京交通大學(xué);2008年

7 崔雪;基于多重分形檢測的故障識(shí)別方法研究[D];燕山大學(xué);2014年

8 鄧嘉興;基于多重分形理論的股價(jià)波動(dòng)研究及預(yù)測[D];暨南大學(xué);2007年

9 張明明;中國證券市場的多重分形及有效性研究[D];山西大學(xué);2012年

10 陳楠;多重分形在高溫疲勞損傷中的應(yīng)用[D];大連理工大學(xué);2013年

，

本文編號(hào)：736213