本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化進(jìn)程下我國(guó)城市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析

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【摘要】：從1986年1月到如今,我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革經(jīng)過(guò)20多年的努力,取得了極大的進(jìn)步。從1996年六月開(kāi)放銀行同業(yè)拆解率到2013年七月放開(kāi)貸款利率管制,中國(guó)的利率市場(chǎng)化改革已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2014年兩會(huì)結(jié)束后,利率市場(chǎng)化改革被列入重要日程,央行行長(zhǎng)周小川表示,在最近一兩年內(nèi),存款利率也會(huì)被放開(kāi),這也是利率市場(chǎng)化改革的最后一步。這意味著央行開(kāi)始逐漸把定價(jià)權(quán)讓位于市場(chǎng),讓市場(chǎng)的力量去調(diào)節(jié)利率的供需�！洞婵畋ｋU(xiǎn)條例(征求意見(jiàn)稿)》于2014年11月30日正式提出,向社會(huì)今天為期30天的意見(jiàn)征求,這意味著存款保險(xiǎn)制度在歷經(jīng)20年的“長(zhǎng)跑”后終于有望被正式推出。但是目前,我國(guó)的金融市場(chǎng)尚不完善,利率管理機(jī)制也尚未成熟,我國(guó)商業(yè)銀行面臨著史無(wú)前例的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。因此,運(yùn)用分析、計(jì)量和管理的手段,建立健全的利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系,提高我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管能力具有十分重大的意義。根據(jù)其他國(guó)家的經(jīng)驗(yàn),放寬存款上限后,商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇,最為直接的表現(xiàn)就是整個(gè)銀行業(yè)利差收緊。激烈的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)使得那些風(fēng)險(xiǎn)控制較差的商業(yè)銀行倒閉。我國(guó)的城商行大都是由城市信用社、城市內(nèi)的農(nóng)村信用社和金融服務(wù)社合并重組而來(lái)。截止2013年底,我國(guó)共有146家城市商業(yè)銀行,城商行已成為我國(guó)金融系統(tǒng)中不可或缺的重要組成部分。然而,目前的城市商業(yè)銀行中充斥著公司經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)不完善、內(nèi)部控制制度不健全、風(fēng)險(xiǎn)管理和控制能力薄弱、資本金不足和資產(chǎn)質(zhì)量不佳等現(xiàn)象。這些都嚴(yán)重阻礙了城商行的健康發(fā)展。隨著日趨深入的利率市場(chǎng)化改革,城商行不僅要面對(duì)實(shí)力雄厚的國(guó)有銀行,還要面對(duì)業(yè)績(jī)出眾、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異的股份制商業(yè)銀行以及正在轟轟烈烈改革的農(nóng)村信用社和郵儲(chǔ)銀行和來(lái)勢(shì)洶洶的外資銀行。那么,利率市場(chǎng)化會(huì)對(duì)我國(guó)城商行產(chǎn)生哪些影響,城商行正在面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)是怎樣的,城商行應(yīng)該如何識(shí)別和度量利率風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避正是我們需要研究的。本文將運(yùn)用利率敏感性缺口模型和VaR模型對(duì)樣本銀行進(jìn)行實(shí)證分析,并在這個(gè)基礎(chǔ)上針對(duì)當(dāng)前我國(guó)城市商業(yè)銀行中存在的問(wèn)題提出相應(yīng)的對(duì)策。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 城商行 利率風(fēng)險(xiǎn) 利率敏感性缺口模型 VaR模型
【學(xué)位授予單位】：內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 導(dǎo)論8-13
• 1.1 研究背景及意義8
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述8-11
• 1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述8-10
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述10-11
• 1.3 研究方法及論文結(jié)構(gòu)11-12
• 1.3.1 研究方法11
• 1.3.2 研究框架11-12
• 1.4 主要貢獻(xiàn)及不足12-13
• 第二章 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的歷史和展望13-16
• 2.1 利率市場(chǎng)化的含義13
• 2.2 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的歷史進(jìn)程13-15
• 2.3 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的展望15-16
• 第三章 我國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀與利率風(fēng)險(xiǎn)分析16-28
• 3.1 城市商業(yè)銀行發(fā)展優(yōu)勢(shì)16-19
• 3.1.1 財(cái)務(wù)狀況持續(xù)向好16-18
• 3.1.2 區(qū)域經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大18
• 3.1.3 聯(lián)合重組，引入戰(zhàn)略投資者增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力18-19
• 3.2.城市商業(yè)銀行發(fā)展劣勢(shì)19
• 3.2.1 經(jīng)營(yíng)管理能力弱19
• 3.2.2 偏離市場(chǎng)定位，缺乏經(jīng)營(yíng)特色19
• 3.2.3 內(nèi)部管理體制不健全19
• 3.3 利率市場(chǎng)化對(duì)城市商業(yè)銀行的影響19-20
• 3.3.1 利率市場(chǎng)化給城市商業(yè)銀行帶來(lái)的機(jī)遇19-20
• 3.3.2 利率市場(chǎng)化給城市商業(yè)銀行帶來(lái)的挑戰(zhàn)20
• 3.4 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中城市商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)20-26
• 3.4.1 利率市場(chǎng)化初期城市商業(yè)銀行面臨過(guò)渡性風(fēng)險(xiǎn)21
• 3.4.2 利率市場(chǎng)化初期城市商業(yè)銀行面臨恒久性風(fēng)險(xiǎn)21-26
• 3.5 我國(guó)城市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)抵御能力26-28
• 3.5.1 資本充足率分析26-27
• 3.5.2 資產(chǎn)負(fù)債率分析27-28
• 第四章 我國(guó)城市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析28-46
• 4.1 基于利率敏感性缺口的我國(guó)城商行利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析28-32
• 4.1.1 利率敏感性缺口模型介紹28-29
• 4.1.2 樣本的選取29-30
• 4.1.3 樣本數(shù)據(jù)特征分析30-31
• 4.1.4 利率敏感性缺口實(shí)例分析31-32
• 4.2 基于VAR模型的我國(guó)城商行利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析32-45
• 4.2.1 Va R模型介紹33-34
• 4.2.2 實(shí)證的樣本選擇、參數(shù)設(shè)定以及數(shù)據(jù)分析34-37
• 4.2.3 基于參數(shù)方法的AR-GARCH模型的Va R計(jì)算37-45
• 4.3 本章結(jié)論45-46
• 第五章 我國(guó)城商行的應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的策略46-50
• 5.1 提高城商行風(fēng)險(xiǎn)控制能力，46-47
• 5.1.1 建立風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制和利率預(yù)測(cè)體系46
• 5.1.2 優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)46-47
• 5.2 細(xì)分市場(chǎng)，進(jìn)行目標(biāo)客戶差異化服務(wù)47-48
• 5.2.1 明確目標(biāo)客戶，對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行差異化定位47
• 5.2.2 創(chuàng)新對(duì)中小企業(yè)貸款的管理模式47-48
• 5.3 多元化經(jīng)營(yíng)，，提高城商行盈利能力48
• 5.3.1 大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)48
• 5.3.2 增強(qiáng)產(chǎn)品定價(jià)能力48
• 5.4 針對(duì)外部金融環(huán)境的建議48-50
• 第六章 結(jié)論50-51
• 參考文獻(xiàn)51-55
• 致謝55-56
• 研究生個(gè)人簡(jiǎn)介及攻讀學(xué)位期間獲得成果56

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

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本文編號(hào)：699254