發(fā)布時間：2017-08-13 13:03

  本文關(guān)鍵詞：平滑轉(zhuǎn)移誤差修正模型的轉(zhuǎn)移函數(shù)選取問題研究

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【摘要】：針對非線性平滑轉(zhuǎn)移誤差修正模型轉(zhuǎn)移函數(shù)選取中存在的統(tǒng)計量極限分布非標(biāo)準(zhǔn)、檢驗統(tǒng)計量功效較低的問題,本文在推導(dǎo)非線性平滑轉(zhuǎn)移協(xié)整檢驗統(tǒng)計量極限分布的基礎(chǔ)上構(gòu)造了如下轉(zhuǎn)移函數(shù)選取步驟。首先,計算F_(NST)統(tǒng)計量,進行非線性平滑轉(zhuǎn)移協(xié)整檢驗;其次,計算t_(EST)和t_(LST)統(tǒng)計量及相依概率P_(est)和P_(lst);最后,比較P_(est)和P_(lst)大小并與臨界值相比,得出結(jié)論。蒙特卡洛仿真模擬結(jié)果顯示,轉(zhuǎn)移函數(shù)選取中各統(tǒng)計量具有良好的功效和勢,且轉(zhuǎn)移函數(shù)選取中各統(tǒng)計量的功效明顯優(yōu)于其他統(tǒng)計量的功效。實證分析表明我國利率期限結(jié)構(gòu)具有明顯的非線性對稱調(diào)整效應(yīng),非線性平滑轉(zhuǎn)移誤差修正模型中轉(zhuǎn)移函數(shù)應(yīng)該選取指數(shù)函數(shù)。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 平滑轉(zhuǎn)移誤差修正模型 轉(zhuǎn)移函數(shù) 功效 檢驗水平 利率期限結(jié)構(gòu)
【基金】：國家社科基金項目“非平穩(wěn)條件下平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型的線性檢驗問題研究”(11CTJ002)的資助
【分類號】：O212.1;F830.9
【正文快照】： 引言近年來,非線性模型應(yīng)用越來越廣泛,平滑轉(zhuǎn)移回歸模型(Smooth Transition Regres?sion Model,簡稱STR模型)是比較活躍的模型之一,它描述了被解釋變量從一條回歸線平滑轉(zhuǎn)移到另一條回歸線的狀態(tài)。平滑轉(zhuǎn)移誤差修正模型(Smooth Transition Error Cor?rection Model,ST-ECM)是

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：667400