本文關(guān)鍵詞：平滑轉(zhuǎn)移誤差修正模型的轉(zhuǎn)移函數(shù)選取問(wèn)題研究

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【摘要】：針對(duì)非線性平滑轉(zhuǎn)移誤差修正模型轉(zhuǎn)移函數(shù)選取中存在的統(tǒng)計(jì)量極限分布非標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量功效較低的問(wèn)題,本文在推導(dǎo)非線性平滑轉(zhuǎn)移協(xié)整檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量極限分布的基礎(chǔ)上構(gòu)造了如下轉(zhuǎn)移函數(shù)選取步驟。首先,計(jì)算F_(NST)統(tǒng)計(jì)量,進(jìn)行非線性平滑轉(zhuǎn)移協(xié)整檢驗(yàn);其次,計(jì)算t_(EST)和t_(LST)統(tǒng)計(jì)量及相依概率P_(est)和P_(lst);最后,比較P_(est)和P_(lst)大小并與臨界值相比,得出結(jié)論。蒙特卡洛仿真模擬結(jié)果顯示,轉(zhuǎn)移函數(shù)選取中各統(tǒng)計(jì)量具有良好的功效和勢(shì),且轉(zhuǎn)移函數(shù)選取中各統(tǒng)計(jì)量的功效明顯優(yōu)于其他統(tǒng)計(jì)量的功效。實(shí)證分析表明我國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)具有明顯的非線性對(duì)稱調(diào)整效應(yīng),非線性平滑轉(zhuǎn)移誤差修正模型中轉(zhuǎn)移函數(shù)應(yīng)該選取指數(shù)函數(shù)。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 平滑轉(zhuǎn)移誤差修正模型 轉(zhuǎn)移函數(shù) 功效 檢驗(yàn)水平 利率期限結(jié)構(gòu)
【基金】：國(guó)家社科基金項(xiàng)目“非平穩(wěn)條件下平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型的線性檢驗(yàn)問(wèn)題研究”(11CTJ002)的資助
【分類號(hào)】：O212.1;F830.9
【正文快照】： 引言近年來(lái),非線性模型應(yīng)用越來(lái)越廣泛,平滑轉(zhuǎn)移回歸模型(Smooth Transition Regres?sion Model,簡(jiǎn)稱STR模型)是比較活躍的模型之一,它描述了被解釋變量從一條回歸線平滑轉(zhuǎn)移到另一條回歸線的狀態(tài)。平滑轉(zhuǎn)移誤差修正模型(Smooth Transition Error Cor?rection Model,ST-ECM)是

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：667400