本文關(guān)鍵詞：基于微博情緒信息的股票市場預測

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【摘要】：行為金融理論的研究表明,股票投資者在進行投資決策時,容易受到自身的因素如情緒與心理因素的影響。以行為金融理論為依據(jù),作出基本假設(shè):微博情緒信息反映的社會整體情緒傾向能夠影響并預測股票市場整體價格走勢的變化。實證過程包括抓取新浪微博數(shù)據(jù)并進行預處理,生成情緒傾向時間序列,通過格蘭杰因果關(guān)系檢驗上證指數(shù)時間序列與情緒傾向時間序列間的相關(guān)關(guān)系,建立支持向量機模型預測股票市場價格的變化來驗證假設(shè)的正確性。實驗結(jié)果顯示加入微博情緒信息的預測模型能夠獲得更高的準確率,進而證明了本文所作假設(shè)的正確性。
【作者單位】： 香港科技大學工學院;華南理工大學經(jīng)濟與貿(mào)易學院;
【關(guān)鍵詞】： 行為金融理論 微博 情感計算 股價預測 支持向量機
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71101055) 國家社會科學基金資助項目(09CJY013) 教育部人文社會科學青年基金資助項目(11YJC63004) 教育部人文社會科學研究資助項目(08JC790038) 中央高校基本科研業(yè)務費重點資助項目(2009SZ0029)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 0引言現(xiàn)代金融理論的基石是資本資產(chǎn)定價模型和有效市場假說[1]。有效市場假說認為,在強有效市場中,資產(chǎn)交易價格總是反映了所有的可得資訊[2]。股票市場將立即反應新的資訊,調(diào)整至新的價位。因此價格變化是取決于新資訊,股價呈隨機走勢。雖然新資訊是不可預測的,但最近的研究

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本文編號：592959