本文關(guān)鍵詞：基于微博情緒信息的股票市場預(yù)測

  更多相關(guān)文章： 行為金融理論 微博 情感計(jì)算 股價(jià)預(yù)測 支持向量機(jī)

【摘要】：行為金融理論的研究表明,股票投資者在進(jìn)行投資決策時(shí),容易受到自身的因素如情緒與心理因素的影響。以行為金融理論為依據(jù),作出基本假設(shè):微博情緒信息反映的社會(huì)整體情緒傾向能夠影響并預(yù)測股票市場整體價(jià)格走勢的變化。實(shí)證過程包括抓取新浪微博數(shù)據(jù)并進(jìn)行預(yù)處理,生成情緒傾向時(shí)間序列,通過格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)上證指數(shù)時(shí)間序列與情緒傾向時(shí)間序列間的相關(guān)關(guān)系,建立支持向量機(jī)模型預(yù)測股票市場價(jià)格的變化來驗(yàn)證假設(shè)的正確性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示加入微博情緒信息的預(yù)測模型能夠獲得更高的準(zhǔn)確率,進(jìn)而證明了本文所作假設(shè)的正確性。
【作者單位】： 香港科技大學(xué)工學(xué)院;華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 行為金融理論 微博 情感計(jì)算 股價(jià)預(yù)測 支持向量機(jī)
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71101055) 國家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(09CJY013) 教育部人文社會(huì)科學(xué)青年基金資助項(xiàng)目(11YJC63004) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究資助項(xiàng)目(08JC790038) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)重點(diǎn)資助項(xiàng)目(2009SZ0029)
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 0引言現(xiàn)代金融理論的基石是資本資產(chǎn)定價(jià)模型和有效市場假說[1]。有效市場假說認(rèn)為,在強(qiáng)有效市場中,資產(chǎn)交易價(jià)格總是反映了所有的可得資訊[2]。股票市場將立即反應(yīng)新的資訊,調(diào)整至新的價(jià)位。因此價(jià)格變化是取決于新資訊,股價(jià)呈隨機(jī)走勢。雖然新資訊是不可預(yù)測的,但最近的研究

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