發(fā)布時(shí)間：2017-07-16 01:03

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)滬深港股市聯(lián)動(dòng)性分析

  更多相關(guān)文章： 滬深港股市 聯(lián)動(dòng)性 協(xié)整檢驗(yàn) 格蘭杰因果檢驗(yàn) 動(dòng)態(tài)相關(guān)系數(shù)

【摘要】：2014年11月,滬港通正式實(shí)施,這昭示著我國(guó)滬深港股市聯(lián)動(dòng)性的加強(qiáng),關(guān)于滬深港股市聯(lián)動(dòng)性的研究課題也成為資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)問(wèn)題。本文通過(guò)協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果檢驗(yàn)以及DCC-MGARCH模型,對(duì)滬深港三市的長(zhǎng)期聯(lián)動(dòng)性、短期聯(lián)動(dòng)性以及短期波動(dòng)的動(dòng)態(tài)相關(guān)性進(jìn)行分析。研究結(jié)果表明,滬深港股市間在長(zhǎng)期內(nèi)不存在聯(lián)動(dòng)性,而短期的聯(lián)動(dòng)性不斷加強(qiáng),并且三市之間的相關(guān)關(guān)系呈現(xiàn)時(shí)變性的特征。
【作者單位】： 南京師范大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 滬深港股市 聯(lián)動(dòng)性 協(xié)整檢驗(yàn) 格蘭杰因果檢驗(yàn) 動(dòng)態(tài)相關(guān)系數(shù)
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 2014年11月,滬港通正式實(shí)施,這一舉措有利于增強(qiáng)兩地資本市場(chǎng)的聯(lián)系,提高我國(guó)資本市場(chǎng)的綜合實(shí)力�？v觀中國(guó)資本市場(chǎng)的歷史,在2001年中國(guó)正式加入世貿(mào)組織之后,中國(guó)證券市場(chǎng)也進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段—QFII政策、股權(quán)分置改革、浮動(dòng)匯率制度、QDII政策以及滬港通等一系列政策

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5 周s，

本文編號(hào)：546440