發(fā)布時(shí)間：2024-04-26 21:41

　　本文著眼于現(xiàn)實(shí)的基金投資市場(chǎng)，應(yīng)用Markowitz均值-方差模型，分析了開放式基金的投資組合選擇問題。開放式基金的主要問題是贖回風(fēng)險(xiǎn)。文中針對(duì)開放式基金的不同決策選擇給出了三種不同類型的模型。給出了某些模型的解的表達(dá)式和有效前沿的表達(dá)式。并在特殊條件下不允許賣空式的情況進(jìn)行了討論并給出了相應(yīng)的解。最后研究了多指數(shù)模型下的開放式基金的投資組合問題，討論了解的性質(zhì)并給出了解的表達(dá)式。

【文章頁(yè)數(shù)】：37 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 緒論
    §1.1 基金的概念
    §1.2 現(xiàn)代投資學(xué)
    §1.3 本文的工作
第二章 開放式基金的投資組合選擇
    §2.1 總資產(chǎn)收益率模型
    §2.2 凈資產(chǎn)收益率模型
    §2.3 總資產(chǎn)擴(kuò)張規(guī)模模型
    §2.4 不允許賣空時(shí)開放式基金的投資組合選擇
    §2.5 小結(jié)
第三章 多指數(shù)模型下的開放式基金投資組合
    §3.1 指數(shù)的系數(shù)選定時(shí)
    §3.2 指數(shù)的系數(shù)選則
    §3.3 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3964913