金融衍生產(chǎn)品作為金融市場中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的主要工具,對(duì)其準(zhǔn)確定價(jià)一直是人們非常關(guān)心的問題,而眾多衍生品中,期權(quán)的定價(jià)問題更為人們所關(guān)注.本文集中介紹具有劃時(shí)代意義的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型,并對(duì)期權(quán)定價(jià)公式的性質(zhì)進(jìn)行定性的分析,以及其后續(xù)的發(fā)展,主要包括:將模型中的參數(shù)一般化;使原生資產(chǎn)帶有紅利;在交易的過程中存在交易手續(xù)費(fèi).再由雙期權(quán)構(gòu)造新的投資組合,推導(dǎo)出改進(jìn)的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型.最后通過現(xiàn)實(shí)的期權(quán)價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行試驗(yàn),來對(duì)比改進(jìn)后的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型與原始的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的準(zhǔn)確性.

【文章頁數(shù)】：35 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容提要
第1章 緒論
    1.1 背景介紹
    1.2 預(yù)備知識(shí)
第2章 Black-Scholes模型的引入
    2.1 Black-Scholes模型的推導(dǎo)
    2.2 Black-Scholes公式的定性分析
第3章 Black-Scholes模型的推廣
    3.1 Black-Scholes模型的參數(shù)一般化
    3.2 帶有紅利的Black-Scholes模型
    3.3 帶有交易手續(xù)的Black-Scholes模型
第4章 雙期權(quán)的Black-Scholes模型
    4.1 雙期權(quán)的Black-Scholes模型
    4.2 數(shù)據(jù)試驗(yàn)與分析
第5章 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
致謝
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英文摘要



本文編號(hào)：3920361