風(fēng)險是有價值的，也就是說承擔(dān)風(fēng)險是要獲得收益，管理風(fēng)險是需要支付成本的。風(fēng)險與回報的關(guān)系和風(fēng)險定價成為現(xiàn)代金融理論的核心內(nèi)容之一。資產(chǎn)組合管理理論、資產(chǎn)定價理論和期權(quán)定價理論都蘊含著豐富的有關(guān)風(fēng)險分析、定價和管理的基本思想，成為現(xiàn)代市場風(fēng)險管理產(chǎn)生和發(fā)展的堅實理論基礎(chǔ)。 風(fēng)險是金融體系的基本屬性，風(fēng)險配置是金融體現(xiàn)的基本功能。目前，市場上管理風(fēng)險的工具在金融全球化、放松管制和自由化以及證券化趨勢的影響下被不斷創(chuàng)造出來�，F(xiàn)代金融風(fēng)險管理的量化和模型化主要表現(xiàn)在市場風(fēng)險方面，其發(fā)展構(gòu)成了現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的主要內(nèi)容。新的風(fēng)險計量模型在險價值VaR的出現(xiàn)使證券公司對市場風(fēng)險的管理發(fā)生了深刻的變化。 現(xiàn)代市場風(fēng)險管理理論、模型與技術(shù)在中國的應(yīng)用任重而道遠(yuǎn)。我國現(xiàn)階段金融風(fēng)險具有潛伏性、傳統(tǒng)性、制度性、歷史因素與現(xiàn)實因素交織等特點，證券公司的風(fēng)險管理也具有承擔(dān)主體不明確、內(nèi)控機制不健全、管理工具匱乏、量化管理落后、管理人才嚴(yán)重匱乏、法制基礎(chǔ)尚不完善等問題。由于我國市場經(jīng)濟和金融體系的發(fā)展還處于初級階段，現(xiàn)代金融風(fēng)險管理理論和技術(shù)在我國應(yīng)用的總體環(huán)境并不成熱，本文研究的許多理論、模型...

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
第1章 緒論
    第1節(jié) 金融風(fēng)險的涵義、特征、分類
    第2節(jié) 風(fēng)險管理流程與市場風(fēng)險管理的主要特征
    第3節(jié) 證券公司市場風(fēng)險管理的特殊性
    第4節(jié) 從資產(chǎn)負(fù)債管理到VaR：在統(tǒng)一的框架下度量市場風(fēng)險
第2章 風(fēng)險分析的理論
    第1節(jié) 現(xiàn)代資產(chǎn)組合管理理論
    第2節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型
    第3節(jié) 期權(quán)定價模型
第3章 證券公司市場風(fēng)險管理的現(xiàn)代方法
    第1節(jié) 市場風(fēng)險及其管理的特點
    第2節(jié) VaR的概念
    第3節(jié) VaR的計算
    第4節(jié) VaR的局限性
    第5節(jié) 壓力測試
    第6節(jié) 情景分析
    第7節(jié) 返回檢驗
第4章 中國證券公司市場風(fēng)險管理現(xiàn)代化初步探索
    第1節(jié) 中國證券公司市場風(fēng)險管理的宏觀分析
    第2節(jié) 中國證券公司市場風(fēng)險管理的微觀分析
    第3節(jié) 加入WTO后中國證券公司市場風(fēng)險管理面臨的挑戰(zhàn)與機遇
第5章 結(jié)論
參考文獻



本文編號：3920186