發(fā)布時(shí)間：2024-03-03 08:05

　　本文研究基于P范數(shù)的多元及多期風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法。本文首先介紹了一種基于P范數(shù)的一元單期風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法,并給出了一些在應(yīng)用中滿(mǎn)足的特殊性質(zhì)及特殊分布下的數(shù)值解；其次,在這種一元單期風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的基礎(chǔ)上建立了多元風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法,并利用矩陣變換和微積分知識(shí)給出了在投資資產(chǎn)滿(mǎn)足橢圓分布情況下的化簡(jiǎn)及多元正態(tài)分布和t分布下的特殊性質(zhì)；最后在這種一元單期風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的基礎(chǔ)上利用加權(quán)及條件數(shù)學(xué)期望建立了兩種多期風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法。

【文章頁(yè)數(shù)】：40 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT(英文摘要)
第一章 緒論
    §1.1 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的發(fā)展
    §1.2 本文主要內(nèi)容
第二章 基于P范數(shù)的一元靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
    §2.1 一致性公理介紹
    §2.2 基于P范數(shù)的一元靜態(tài)模型及其性質(zhì)
    §2.3 特殊分布下的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
第三章 基于P范數(shù)的多元風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
    §3.1 多元單期模型
    §3.2 橢圓分布下的多元風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
    §3.3 特殊橢圓分布下的性質(zhì)
第四章 基于P范數(shù)的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
    4.1 基礎(chǔ)知識(shí)
    4.2 基于P范數(shù)的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
    4.3 應(yīng)用例子
結(jié)束語(yǔ)
附錄
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3917486