我國具有現(xiàn)代意義的證券投資基金發(fā)端于1997年，在產生以后它迅速發(fā)展壯大，對于改善我國金融市場的投資者結構起了至關重要的作用，同時對于擴大股市的有效需求以及促進股市的穩(wěn)定發(fā)展也發(fā)揮了重要作用。 尤其自2006年以來，我國資本市場異�；钴S，為基金業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的平臺。在這種情況下，越來越多的投資者開始關注基金業(yè)的發(fā)展，因此投資者迫切需要一個適合他們自己進行投資的基金業(yè)績評價體系來指導其進行合理的投資。為適應這種要求，很多學者開始進行研究探索，希望構建出一套基金業(yè)績評價體系，以期指導基金投資者進行投資。本文也是基于此結合國內外現(xiàn)存的基金業(yè)績評價體系構建出了一套新的基金業(yè)績評價體系。 本文首先介紹了目前我國基金業(yè)績評價體系研究的背景，同時從理論需要和現(xiàn)實需要兩個方面闡述了本文研究的意義，同時介紹了證券投資基金業(yè)績評價體系的含義和研究的主要內容。 本文的第二、三部分分別主要闡述了構建基金業(yè)績評價體系的一系列理論基礎，包括資本資產定價模型，詹森比率，夏普比率等，并對國內外現(xiàn)存的基金業(yè)績評價體系進行了系統(tǒng)的描述、分析和評價。 第四部分根據(jù)以上的分析，最終提出了構建一套新的基金業(yè)績評價體系的...

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一部分 緒論
    一、選題背景和研究意義
        (一) 本文的研究背景
        (二) 本文研究的理論和實踐意義
    二、研究范圍與研究對象
        (一) 證券投資基金及其業(yè)績評價的含義
        (二) 證券投資基金業(yè)績評價的研究內容及其在投資管理中的重要作用
    三、研究方法結構
        (一) 研究方法
        (二) 本文結構
第二部分 證券投資基金業(yè)績評價方法綜述
    一、證券投資基金業(yè)績評價方法的理論依據(jù)
        (一) 證券投資基金業(yè)績包括的兩個方面
        (二) CAPM假設條件及其模型
    二、證券投資基金業(yè)績評價方法及比較
        (一) 傳統(tǒng)的評價方法
        (二) 現(xiàn)代的評價方法
第三部分 基金業(yè)績評價體系概況和缺陷
    一、國外兩大著名基金業(yè)績評價機構評價體系概況及其缺陷
        (一) 晨星公司(morningstar)基金業(yè)績評價體系
        (二) 標準普爾(stan-dard&poor’s)基金業(yè)績評級體系Micropal
        (三) 對國外兩大著名基金業(yè)績評價機構評價體系的評析
    二、國內各大著名基金業(yè)績評價機構評價體系概況及其缺陷
        (一) 銀河證券基金評價體系
        (二) 國泰君安基金業(yè)績評價體系
        (三) 天象投資顧問公司基金評價體系
        (四) 中信證券基金業(yè)績評價體系
        (五) 我國基金業(yè)績評價體系存在的缺陷
第四部分 構建我國基金業(yè)績評價體系的設想
    一、基金評價體系設計原則
        (一) 借鑒與創(chuàng)新相結合的原則
        (二) 定性分析和定量分析相結合
        (三) 實用性和科學性相結合
        (四) 全面性與重要性相結合的原則
        (五) 公正性原則
    二、構建我國基金業(yè)績評價體系的設想
        (一) 構建基金業(yè)績評價體系應該考慮的幾個問題
        (二) 基金業(yè)績評價體系的構建
        (三) 該評價體系的局限性分析
第五部分 證券投資基金業(yè)績評價體系的應用
    一、事例假設
    二、事例的定量分析
參考文獻
后記



本文編號：3906858