我國(guó)具有現(xiàn)代意義的證券投資基金發(fā)端于1997年，在產(chǎn)生以后它迅速發(fā)展壯大，對(duì)于改善我國(guó)金融市場(chǎng)的投資者結(jié)構(gòu)起了至關(guān)重要的作用，同時(shí)對(duì)于擴(kuò)大股市的有效需求以及促進(jìn)股市的穩(wěn)定發(fā)展也發(fā)揮了重要作用。 尤其自2006年以來(lái)，我國(guó)資本市場(chǎng)異�；钴S，為基金業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)良好的平臺(tái)。在這種情況下，越來(lái)越多的投資者開始關(guān)注基金業(yè)的發(fā)展，因此投資者迫切需要一個(gè)適合他們自己進(jìn)行投資的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系來(lái)指導(dǎo)其進(jìn)行合理的投資。為適應(yīng)這種要求，很多學(xué)者開始進(jìn)行研究探索，希望構(gòu)建出一套基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系，以期指導(dǎo)基金投資者進(jìn)行投資。本文也是基于此結(jié)合國(guó)內(nèi)外現(xiàn)存的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系構(gòu)建出了一套新的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 本文首先介紹了目前我國(guó)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系研究的背景，同時(shí)從理論需要和現(xiàn)實(shí)需要兩個(gè)方面闡述了本文研究的意義，同時(shí)介紹了證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系的含義和研究的主要內(nèi)容。 本文的第二、三部分分別主要闡述了構(gòu)建基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系的一系列理論基礎(chǔ)，包括資本資產(chǎn)定價(jià)模型，詹森比率，夏普比率等，并對(duì)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)存的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系進(jìn)行了系統(tǒng)的描述、分析和評(píng)價(jià)。 第四部分根據(jù)以上的分析，最終提出了構(gòu)建一套新的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系的...

【文章頁(yè)數(shù)】：62 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一部分 緒論
    一、選題背景和研究意義
        (一) 本文的研究背景
        (二) 本文研究的理論和實(shí)踐意義
    二、研究范圍與研究對(duì)象
        (一) 證券投資基金及其業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的含義
        (二) 證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的研究?jī)?nèi)容及其在投資管理中的重要作用
    三、研究方法結(jié)構(gòu)
        (一) 研究方法
        (二) 本文結(jié)構(gòu)
第二部分 證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法綜述
    一、證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法的理論依據(jù)
        (一) 證券投資基金業(yè)績(jī)包括的兩個(gè)方面
        (二) CAPM假設(shè)條件及其模型
    二、證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法及比較
        (一) 傳統(tǒng)的評(píng)價(jià)方法
        (二) 現(xiàn)代的評(píng)價(jià)方法
第三部分 基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系概況和缺陷
    一、國(guó)外兩大著名基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)體系概況及其缺陷
        (一) 晨星公司(morningstar)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系
        (二) 標(biāo)準(zhǔn)普爾(stan-dard&poor’s)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)級(jí)體系Micropal
        (三) 對(duì)國(guó)外兩大著名基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)體系的評(píng)析
    二、國(guó)內(nèi)各大著名基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)體系概況及其缺陷
        (一) 銀河證券基金評(píng)價(jià)體系
        (二) 國(guó)泰君安基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系
        (三) 天象投資顧問(wèn)公司基金評(píng)價(jià)體系
        (四) 中信證券基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系
        (五) 我國(guó)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系存在的缺陷
第四部分 構(gòu)建我國(guó)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系的設(shè)想
    一、基金評(píng)價(jià)體系設(shè)計(jì)原則
        (一) 借鑒與創(chuàng)新相結(jié)合的原則
        (二) 定性分析和定量分析相結(jié)合
        (三) 實(shí)用性和科學(xué)性相結(jié)合
        (四) 全面性與重要性相結(jié)合的原則
        (五) 公正性原則
    二、構(gòu)建我國(guó)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系的設(shè)想
        (一) 構(gòu)建基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系應(yīng)該考慮的幾個(gè)問(wèn)題
        (二) 基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系的構(gòu)建
        (三) 該評(píng)價(jià)體系的局限性分析
第五部分 證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系的應(yīng)用
    一、事例假設(shè)
    二、事例的定量分析
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號(hào)：3906858