本文首先回顧了對(duì)動(dòng)量效應(yīng)和動(dòng)量投資策略的研究起源與發(fā)展過(guò)程,之后結(jié)合中國(guó)股市的發(fā)展歷史,提出了研究目標(biāo): 1、按照動(dòng)量投資策略的基本思路,加入新的考量指標(biāo)和分析方法,構(gòu)造出一個(gè)改進(jìn)型動(dòng)量投資策略; 2、驗(yàn)證本策略的執(zhí)行效果; 3、結(jié)合市場(chǎng)有效性理論,分析股權(quán)分置改革對(duì)于我國(guó)股市發(fā)展的影響。 之后論述了改進(jìn)型動(dòng)量投資策略的要點(diǎn)并結(jié)合上證50指數(shù)進(jìn)行了檢驗(yàn),在驗(yàn)證結(jié)果的基礎(chǔ)上得出了初步結(jié)論。 最后結(jié)合我國(guó)股市的最新發(fā)展提出了展望。

【文章頁(yè)數(shù)】：41 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
前言
第1章 研究動(dòng)因與分析思路
    1.1 動(dòng)量效應(yīng)和動(dòng)量投資策略
    1.2 中國(guó)股市的發(fā)展歷史
    1.3 市場(chǎng)有效性假設(shè)
    1.4 分析思路
第2章 投資策略的詳細(xì)結(jié)構(gòu)
    2.1 股票池的選擇
    2.2 投資組合中股票的數(shù)量限制
    2.3 股票排名方法
    2.4 調(diào)整投資組合的方法
    2.5 股票成交價(jià)格的確定
    2.6 階段劃分
第3章 實(shí)證研究過(guò)程
    3.1 第一階段
    3.2 第二階段
    3.3 第三階段
    3.4 第四階段
第4章 基本結(jié)論
第5章 展望
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝
上海交通大學(xué)學(xué)位論文答辯決議書(shū)



本文編號(hào)：3850061