本文關(guān)鍵詞：基于KingKeltner模型的程序化交易研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來程序化交易在我國期貨市場中應(yīng)用廣泛,投資者利用事先編制好的交易模型可以有效的在實(shí)盤操作中克服主觀心理因素干擾,對于投資績效的掌握和投資計(jì)劃的擬定也更加的直觀。在程序化交易的實(shí)際開發(fā)中,利用現(xiàn)有的一些經(jīng)典模型結(jié)合我國期貨品種的價(jià)格走勢規(guī)律進(jìn)行優(yōu)化,相對于直接開發(fā)新的模型更顯便捷,本文所研究的KingKeltner模型就是國外一款較為成功的交易模型,采用了通道突破的交易思路,把握較大波動(dòng)的趨勢行情,能夠適應(yīng)外匯、股票、期貨等不同市場的大多數(shù)交易品種,但目前國內(nèi)關(guān)于該模型的研究文獻(xiàn)較少,對于該模型是否能夠適應(yīng)中國期貨市場也沒有可參考的檢驗(yàn)結(jié)果。本文首先闡述了KingKeltner模型的設(shè)計(jì)理念和國外市場應(yīng)用情況。之后介紹了程序化交易模型的設(shè)計(jì)流程、常見問題及評價(jià)指標(biāo),并結(jié)合行為金融學(xué)的相關(guān)理論來討論關(guān)于程序化交易模型的選擇和使用。最后從獲利能力、風(fēng)險(xiǎn)水平、穩(wěn)定程度、交易效率及使用成本五類評價(jià)指標(biāo)出發(fā),通過對我國期貨市場的部分品種進(jìn)行篩選,找出適合該模型的交易品種,探討KingKeltner模型在國內(nèi)期貨市場的適應(yīng)情況,并結(jié)合本人的投資實(shí)踐和模型開發(fā)經(jīng)驗(yàn)對KingKeltner模型在技術(shù)指標(biāo)、進(jìn)出場設(shè)置、使用參數(shù)三個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化,以提高KingKeltner模型的測試績效。經(jīng)過對PTA合約的歷史數(shù)據(jù)、Block-BootStrap方法生成的隨機(jī)數(shù)據(jù)、以及多品種組合的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)后,證明優(yōu)化后的模型在各項(xiàng)指標(biāo)的測試中表現(xiàn)較為合理,可以被投資者應(yīng)用于我國市場實(shí)盤操作。
【關(guān)鍵詞】：程序化交易 期貨 KingKeltner模型 交易系統(tǒng)評價(jià)指標(biāo)
【學(xué)位授予單位】：對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F724.5
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-15
• 1.1 研究背景9-10
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-14
• 1.2.1 對于KingKeltner模型的研究情況10
• 1.2.2 對于程序化交易的研究情況10-14
• 1.3 研究方法和工具14
• 1.4 本文的主要結(jié)構(gòu)及創(chuàng)新點(diǎn)14-15
• 第2章 King Keltner交易模型介紹15-21
• 2.1 模型設(shè)計(jì)思路介紹15-17
• 2.2 模型所使用的技術(shù)指標(biāo)17-19
• 2.3 模型在國外市場的適應(yīng)情況19-21
• 第3章 交易模型的設(shè)計(jì)及評價(jià)21-28
• 3.1 交易模型設(shè)計(jì)流程及常見問題21-23
• 3.1.1 設(shè)計(jì)流程21-22
• 3.1.2 常見問題22-23
• 3.2 交易模型常用評價(jià)指標(biāo)23-26
• 3.3 從行為金融學(xué)角度看投資者在實(shí)際中對模型的選擇和使用26-28
• 第4章 實(shí)證研究28-60
• 4.1 研究思路28
• 4.2 對測試品種的選擇及測試結(jié)果分析28-37
• 4.2.1 測試品種的選擇28
• 4.2.2 PTA合約介紹28-31
• 4.2.3 PTA合約測試結(jié)果分析31-37
• 4.3 對模型的優(yōu)化37-50
• 4.3.1 針對模型技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)化37-39
• 4.3.2 針對模型出場條件的優(yōu)化39-42
• 4.3.3 針對模型使用參數(shù)的優(yōu)化42-45
• 4.3.4 優(yōu)化后模型的測試結(jié)果45-50
• 4.4 采用Block-BootStrap方法對模型有效性的進(jìn)一步檢驗(yàn)50-56
• 4.4.1 Block-BootStrap方法簡介50
• 4.4.2 處理過程50-51
• 4.3.3 檢驗(yàn)結(jié)果51-56
• 4.5 在其他品種上的檢驗(yàn)56-60
• 第5章 總結(jié)和展望60-62
• 參考文獻(xiàn)62-64
• 致謝64-65
• 個(gè)人簡歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果65-66

【共引文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉赫;北京市鐵路客運(yùn)交通樞紐的空間經(jīng)濟(jì)效應(yīng)研究[D];北京交通大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：基于KingKeltner模型的程序化交易研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：384891