研究了原生資產(chǎn)價格遵循非線性Black-Scholes模型時的利差期權定價問題.利用擾動理論中單參數(shù)攝動展開方法,給出了利差期權的近似定價公式.最后,結合Feyman-Kac公式分析了近似定價公式的誤差估計問題,結果表明近似解一致收斂于相應期權價格的精確解.

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【文章目錄】：
1 利差期權定價模型
2 攝動方法
3 誤差估計



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