研究了原生資產(chǎn)價(jià)格遵循非線性Black-Scholes模型時(shí)的利差期權(quán)定價(jià)問(wèn)題.利用擾動(dòng)理論中單參數(shù)攝動(dòng)展開(kāi)方法,給出了利差期權(quán)的近似定價(jià)公式.最后,結(jié)合Feyman-Kac公式分析了近似定價(jià)公式的誤差估計(jì)問(wèn)題,結(jié)果表明近似解一致收斂于相應(yīng)期權(quán)價(jià)格的精確解.

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【文章目錄】：
1 利差期權(quán)定價(jià)模型
2 攝動(dòng)方法
3 誤差估計(jì)



本文編號(hào)：3825593