未定權(quán)益的定價(jià)理論一直是金融數(shù)學(xué)研究的核心內(nèi)容，本文考慮了分形市場(chǎng)假設(shè)下的未定權(quán)益定價(jià)理論。 本碩士論文由三部分內(nèi)容組成。 第一章主要介紹了所研究課題的背景。 第二章討論了分形市場(chǎng)假設(shè)下有紅利支付的未定權(quán)益定價(jià)。首先介紹了關(guān)于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的定義，性質(zhì)。在此基礎(chǔ)上，我們分別討論了有紅利支付的歐式未定權(quán)益定價(jià)，到期前任意時(shí)刻的歐式期權(quán)定價(jià)，兩種奇異歐式期權(quán)定價(jià)公式，不同金融市場(chǎng)條件下的未定權(quán)益定價(jià)模型。 第三章討論了電力投資項(xiàng)目的實(shí)物期權(quán)特性，并用實(shí)物期權(quán)方法評(píng)價(jià)電力投資項(xiàng)目的最優(yōu)投資規(guī)則。首先我們建立了投資項(xiàng)目在單期投資假設(shè)下的最優(yōu)投資規(guī)則，然后根據(jù)電力項(xiàng)目投資過(guò)程的長(zhǎng)期特性，在多期投資假設(shè)下對(duì)項(xiàng)目的最優(yōu)投資規(guī)則做了評(píng)價(jià)。并且將傳統(tǒng)的投資規(guī)則和實(shí)物期權(quán)投資規(guī)則的進(jìn)行了比較。

【文章頁(yè)數(shù)】：82 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
聲明
AFFIRMATION
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 金融數(shù)學(xué)的發(fā)展
    1.2 分形市場(chǎng)假設(shè)與有效市場(chǎng)假設(shè)
    1.3 實(shí)物期權(quán)理論
2 分形市場(chǎng)假設(shè)下的未定權(quán)益定價(jià)
    2.1 預(yù)備知識(shí)
    2.2 支付紅利的歐式未定權(quán)益的定價(jià)
    2.3 支付紅利的歐式期權(quán)的定價(jià)
    2.4 兩種奇異期權(quán)的定價(jià)
    2.5 分形市場(chǎng)下未定權(quán)益的定價(jià)模型
3 電力投資項(xiàng)目的期權(quán)評(píng)價(jià)方法及其最優(yōu)投資規(guī)則
    3.1 不確定條件下的期權(quán)評(píng)價(jià)方法
    3.2 電力投資項(xiàng)目的期權(quán)評(píng)價(jià)方法及其最優(yōu)投資規(guī)則
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間主要成果
致謝
中文詳細(xì)摘要



本文編號(hào)：3823970