自2015年普惠金融政策明確提出以來,我國的農(nóng)業(yè)發(fā)展速度大幅提升,這些利好消息也使得投資者對于農(nóng)業(yè)市場紛紛看好,然而農(nóng)業(yè)板塊市場的風(fēng)險也隨之增加。本文選取了2011年10月18日-2020年3月27日的細(xì)分農(nóng)業(yè)指數(shù),運(yùn)用波動率調(diào)整的歷史模擬法計算細(xì)分農(nóng)業(yè)指數(shù)的VaR,整體地測量了農(nóng)業(yè)板塊地股市風(fēng)險,同時也為農(nóng)業(yè)市場風(fēng)險管理和投資者提供了參考依據(jù)。

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
1 VaR的簡介
2 波動率調(diào)整的歷史模擬法原理
3 VaR模型的檢驗(yàn)原理
4 實(shí)證分析
    4.1數(shù)據(jù)選取及數(shù)據(jù)特征
    4.2波動率調(diào)整的歷史模擬法
    4. 3 準(zhǔn)確性檢驗(yàn)與結(jié)果
5 結(jié)論



本文編號：3792003