發(fā)布時(shí)間：2023-04-16 22:26

　　自2015年普惠金融政策明確提出以來,我國(guó)的農(nóng)業(yè)發(fā)展速度大幅提升,這些利好消息也使得投資者對(duì)于農(nóng)業(yè)市場(chǎng)紛紛看好,然而農(nóng)業(yè)板塊市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加。本文選取了2011年10月18日-2020年3月27日的細(xì)分農(nóng)業(yè)指數(shù),運(yùn)用波動(dòng)率調(diào)整的歷史模擬法計(jì)算細(xì)分農(nóng)業(yè)指數(shù)的VaR,整體地測(cè)量了農(nóng)業(yè)板塊地股市風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也為農(nóng)業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和投資者提供了參考依據(jù)。

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【文章目錄】：
1 VaR的簡(jiǎn)介
2 波動(dòng)率調(diào)整的歷史模擬法原理
3 VaR模型的檢驗(yàn)原理
4 實(shí)證分析
    4.1數(shù)據(jù)選取及數(shù)據(jù)特征
    4.2波動(dòng)率調(diào)整的歷史模擬法
    4. 3 準(zhǔn)確性檢驗(yàn)與結(jié)果
5 結(jié)論



本文編號(hào)：3792003