期權(quán)定價(jià)問題是金融數(shù)學(xué)中的重要問題。本文考慮了一類敲出雙障礙期權(quán)的定價(jià)問題，把雙障礙期權(quán)的定價(jià)歸結(jié)為一個(gè)偏微分方程定解問題，通過求解這個(gè)定解問題，從而給出了這類敲出雙障礙期權(quán)的定價(jià)公式： 而且還給出了此問題數(shù)值求解的廣義差分(有限體積元)方法。最后還簡(jiǎn)單的討論了一下期權(quán)在風(fēng)險(xiǎn)管理和套期保值中的應(yīng)用。

【文章頁數(shù)】：34 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

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中文摘要
Abstract
1 引言
    1.1 期權(quán)簡(jiǎn)介
    1.2 當(dāng)前的研究現(xiàn)狀及本文結(jié)構(gòu)
2 歐式期權(quán)定價(jià)模型
    2.1 無套利原理
    2.2 Brown運(yùn)動(dòng)和It(?)公式
    2.3 Black-Scholes方程
    2.4 Black-Scholes公式
3 敲出雙障礙期權(quán)的定價(jià)模型
    3.1 定價(jià)模型的建立
    3.2 敲出雙障礙期權(quán)的定價(jià)公式
    3.3 有限體積元格式求得數(shù)值解
    3.4 期權(quán)在風(fēng)險(xiǎn)管理和套期保值中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3780513