在股票市場中,股票價(jià)格直接反映了市場狀況,因此,對于股票價(jià)格過程的研究是數(shù)理金融學(xué)研究的內(nèi)容之一。本文應(yīng)用統(tǒng)計(jì)物理模型中的選舉模型以及灰色模型研究股票價(jià)格波動,共分兩部分: 第一部分:由于數(shù)理金融學(xué)所研究的金融現(xiàn)象具有很強(qiáng)的不確定性,因此隨機(jī)過程理論作為概率論的一個(gè)重要分支,被廣泛地運(yùn)用到金融問題的研究中。本文就是應(yīng)用隨機(jī)過程理論來建立選舉模型,再應(yīng)用選舉模型和停時(shí)理論建立了股票收益過程,進(jìn)而得到了股票價(jià)格過程。本文證明了所構(gòu)造的股票價(jià)格過程的概率分布函數(shù)收斂到已被廣泛接受的B1ack-Scholes公式的分布函數(shù),從而說明了通過本文所建立的股票價(jià)格過程對股票的分析、理解和預(yù)測都有具有一定的理論指導(dǎo)意義。 第二部分:由于受到政治、經(jīng)濟(jì)、市場以及企業(yè)自身等各種因素的影響,股價(jià)的波動是雜亂且頻繁的。對股票價(jià)格的各種分析、預(yù)測都存在一定的局限性,其結(jié)果也可能存在較大的誤差。因此,我們認(rèn)為股票市場是一個(gè)部分信息已知,部分信息未知的系統(tǒng),可以當(dāng)作一個(gè)灰色系統(tǒng)來進(jìn)行處理,股票價(jià)格作為其系統(tǒng)行為的特征量是一個(gè)灰色量。本文把灰色模型應(yīng)用于股價(jià)預(yù)測,并改進(jìn)其殘差模型,通過實(shí)證分析,證明了改進(jìn)的灰色模型與...

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
中文摘要
ABSTRACT
1 引言
2 應(yīng)用選舉模型和停時(shí)理論研究股價(jià)波動
    2.1 緒論
        2.1.1 選題背景
        2.1.2 選舉模型基本概念
        2.1.3 停時(shí)與停時(shí)定理
        2.1.4 Poisson過程的基本概念
    2.2 股票價(jià)格模型的建立及其收斂性分析
        2.2.1 應(yīng)用選舉模型建立股票價(jià)格過程
        2.2.2 股票價(jià)格模型的收斂性分析
3 應(yīng)用灰色模型GM(1,1)預(yù)測股票價(jià)格
    3.1 緒論
        3.1.1 選題背景
        3.1.2 GM(1,1)模型
        3.1.3 GM(1,1)帶殘差修正模型
    3.2 實(shí)證分析
參考文獻(xiàn)
附錄 A
作者簡歷
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集



本文編號：3739669