在股票市場中,股票價格直接反映了市場狀況,因此,對于股票價格過程的研究是數理金融學研究的內容之一。本文應用統(tǒng)計物理模型中的選舉模型以及灰色模型研究股票價格波動,共分兩部分: 第一部分:由于數理金融學所研究的金融現象具有很強的不確定性,因此隨機過程理論作為概率論的一個重要分支,被廣泛地運用到金融問題的研究中。本文就是應用隨機過程理論來建立選舉模型,再應用選舉模型和停時理論建立了股票收益過程,進而得到了股票價格過程。本文證明了所構造的股票價格過程的概率分布函數收斂到已被廣泛接受的B1ack-Scholes公式的分布函數,從而說明了通過本文所建立的股票價格過程對股票的分析、理解和預測都有具有一定的理論指導意義。 第二部分:由于受到政治、經濟、市場以及企業(yè)自身等各種因素的影響,股價的波動是雜亂且頻繁的。對股票價格的各種分析、預測都存在一定的局限性,其結果也可能存在較大的誤差。因此,我們認為股票市場是一個部分信息已知,部分信息未知的系統(tǒng),可以當作一個灰色系統(tǒng)來進行處理,股票價格作為其系統(tǒng)行為的特征量是一個灰色量。本文把灰色模型應用于股價預測,并改進其殘差模型,通過實證分析,證明了改進的灰色模型與...

【文章頁數】：48 頁

【學位級別】：碩士

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致謝
中文摘要
ABSTRACT
1 引言
2 應用選舉模型和停時理論研究股價波動
    2.1 緒論
        2.1.1 選題背景
        2.1.2 選舉模型基本概念
        2.1.3 停時與停時定理
        2.1.4 Poisson過程的基本概念
    2.2 股票價格模型的建立及其收斂性分析
        2.2.1 應用選舉模型建立股票價格過程
        2.2.2 股票價格模型的收斂性分析
3 應用灰色模型GM(1,1)預測股票價格
    3.1 緒論
        3.1.1 選題背景
        3.1.2 GM(1,1)模型
        3.1.3 GM(1,1)帶殘差修正模型
    3.2 實證分析
參考文獻
附錄 A
作者簡歷
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本文編號：3739669