近年來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)帶來(lái)了上市公司業(yè)績(jī)大幅提高,為中國(guó)的股票市場(chǎng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),尤其是在2007年,中國(guó)股市超越了大部分人的想象力,完成了中國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展的一次歷史性的跨越。中國(guó)證券市場(chǎng)從國(guó)際成熟市場(chǎng)的大視線(xiàn)來(lái)看,為新興發(fā)展的市場(chǎng),但隨著中國(guó)證券市場(chǎng)的不斷發(fā)展壯大,中國(guó)證券市場(chǎng)未來(lái)仍將是充滿(mǎn)生機(jī)的,國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)不斷登陸市場(chǎng),將使證券市場(chǎng)資源優(yōu)化配置功能更加體現(xiàn)出來(lái)。 中國(guó)證券市場(chǎng)在逐漸走向成熟的過(guò)程中,隨之產(chǎn)生的問(wèn)題是投資者如何在這樣的股市行情下進(jìn)行投資。一般地說(shuō),投資者進(jìn)行投資需要解決兩個(gè)問(wèn)題:一是如何選出優(yōu)秀的投資項(xiàng)目,本文以股票市場(chǎng)為例,即如何選出較優(yōu)的股票:二是當(dāng)投資者選出不止一種優(yōu)秀的股票時(shí),如何確定投資比例的問(wèn)題。 解決第一個(gè)問(wèn)題需要對(duì)上市公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),本文參考了許多相關(guān)文獻(xiàn),選用了因子分析模型和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析,并且對(duì)模型進(jìn)行了實(shí)證研究,使投資者能夠得到關(guān)于上市公司更可靠的信息,可以幫助他們做出更理性的投資決策,也為上市公司提高效率提供借鑒。 為了解決第二個(gè)問(wèn)題,本文運(yùn)用了馬科維茨的投資組合理論,該理論在西方發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng)上,為投資者進(jìn)行... 

【文章頁(yè)數(shù)】：64 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 概述
    1.2 論文背景和選題依據(jù)
    1.3 研究目的、意義及價(jià)值
    1.4 研究的內(nèi)容及方法
        1.4.1 研究?jī)?nèi)容概要
        1.4.2 研究方法
第2章 文獻(xiàn)綜述
    2.1 對(duì)上市公司綜合評(píng)價(jià)的文獻(xiàn)綜述
    2.2 投資組合理論發(fā)展及應(yīng)用的文獻(xiàn)綜述
第3章 用因子分析法對(duì)上市公司評(píng)價(jià)
    3.1 對(duì)上市公司綜合評(píng)價(jià)的必要性
    3.2 上市公司綜合評(píng)價(jià)的因子分析模型及實(shí)證研究
        3.2.1 上市公司綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立
        3.2.2 因子分析的基本原理
        3.2.3 用因子分析法對(duì)上市公司實(shí)證研究
        3.2.4 上市公司的評(píng)價(jià)結(jié)果
第4章 用 DEA模型對(duì)上市公司評(píng)價(jià)
    4.1 建立評(píng)價(jià)上市公司有效性的DEA模型
    4.2 DEA模型指標(biāo)選取及處理
    4.3 DEA模型的求解
        4.3.1 投入產(chǎn)出技術(shù)有效性分析
        4.3.2 規(guī)模收益分析
        4.3.3 對(duì)DEA結(jié)果的解釋
第5章 用markowitz模型求解投資組合
    5.1 投資組合理論涉及的概念
        5.1.1 投資組合的收益
        5.1.2 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
    5.2 馬科威茨的均值-方差模型
        5.2.1 均值-方差模型的假設(shè)
        5.2.2 馬科維茨模型的結(jié)構(gòu)
    5.3 投資組合優(yōu)化模型與應(yīng)用
        5.3.1 投資組合優(yōu)化問(wèn)題建模
        5.3.2 投資組合優(yōu)化模型的應(yīng)用
        5.3.3 對(duì)最優(yōu)投資比例的注釋
第6章 用 DEA模型評(píng)價(jià)投資組合
    6.1 用 DEA評(píng)價(jià)投資組合的目的
    6.2 DEA涉及的概念及其數(shù)學(xué)模型
    6.3 最優(yōu)投資比例的有效性分析
第7章 結(jié)論和展望
    7.1 結(jié)論
    7.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
個(gè)人簡(jiǎn)歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]建立我國(guó)上市公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系和財(cái)務(wù)預(yù)警體系的構(gòu)想[J]. 祝映蘭.  中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院學(xué)報(bào). 2006(06)
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博士論文
[1]證券風(fēng)險(xiǎn)度量及其在中國(guó)股市投資價(jià)值分析中的應(yīng)用[D]. 舒建平.西南交通大學(xué) 2006

碩士論文
[1]金融風(fēng)險(xiǎn)度量及其比較研究[D]. 胡成偉.湖南大學(xué) 2006
[2]證券投資組合理論與方法研究[D]. 李賀.河海大學(xué) 2004
[3]基于VaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的投資組合決策[D]. 張奎廷.天津大學(xué) 2004
[4]中國(guó)上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究[D]. 王積田.東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2001



本文編號(hào)：3729737