本論文研究如何運用系統(tǒng)仿真方法，對證券市場中投資行為的有效性進行研究，并利用上海、深圳證券交易市場A股的歷史交易數(shù)據(jù)，進行了實證分析與論證。 對投資行為進行系統(tǒng)仿真研究，試圖解決以下幾個問題：如何提高證券投資的期望收益率和風險控制水平；認識證券市場運行的統(tǒng)計規(guī)律，評價投資行為的有效性；探尋科學、合理的投資行為。 本論文簡要介紹了系統(tǒng)仿真的基本原理，以及投資的風險控制理論，這些是本論文的理論基礎。 對證券投資行為的系統(tǒng)仿真研究，主要包括投資行為模型的構(gòu)建和進行仿真實驗兩個步驟。論文詳細闡述了如何描述投資行為并構(gòu)建投資行為模型的方法，以及對投資行為進行系統(tǒng)仿真研究的一般步驟和評價體系。 實證研究部分，論文首先比較分析了幾種不同的買入行為的收益能力和風險，重點深入研究了投資強勢股行為的收益能力和風險，設計出一個具有較高期望收益率和較低風險的買入行為模型，在此基礎上構(gòu)造出相應的賣出行為模型，形成一個完整的投資行為模型。最后，論文對該投資行為模型進行了系統(tǒng)仿真的研究，得出良好的仿真結(jié)果。 運用系統(tǒng)仿真方法對證券投資行為進行研究，是投資行為研究方法上的創(chuàng)新，它的經(jīng)濟性... 

【文章頁數(shù)】：95 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
第一章 緒論
    1.1 本研究課題的學術(shù)背景及意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 論文的主要研究內(nèi)容
    1.4 研究數(shù)據(jù)及來源
    1.5 研究工具
第二章 仿真理論基礎
    2.1 仿真方法
        2.1.1 為什么選擇仿真方法進行研究
        2.1.2 仿真方法的基本概念
    2.2 蒙特卡羅(Monte Carlo)方法
        2.2.1 蒙特卡羅方法的概念和發(fā)展歷史
        2.2.2 蒙特卡羅方法求解問題的基本思想
        2.2.3 蒙特卡羅方法求解問題的步驟
        2.2.4 收斂性、誤差和費用
        2.2.5 偽隨機數(shù)的產(chǎn)生
        2.2.6 蒙特卡羅方法的優(yōu)點和缺點
        2.2.7 蒙特卡羅方法求解問題舉例
    2.3 歷史模擬法
        2.3.1 歷史模擬法的求解問題的基本思想
        2.3.2 歷史模擬法求解問題的一般步驟
        2.3.3 歷史模擬法的優(yōu)點和缺點
        2.3.4 歷史模擬法應用舉例
    2.4 歷史模擬法和蒙特卡羅方法的異同點
        2.4.1 歷史模擬法和蒙特卡羅方法的相同點
        2.4.2 歷史模擬法和蒙特卡羅方法的不同點
    2.5 論文的結(jié)構(gòu)
第三章 投資工具和投資策略
    3.1 投資過程
    3.2 證券期望收益率和風險的估計
        3.2.1 基本概念
        3.2.2 提高期望收益率和風險估計的準確性
        3.2.3 一些常見的對期望收益率和風險的估計方法
    3.3 投資策略的制定
第四章 投資行為的系統(tǒng)仿真研究
    4.1 對投資行為進行系統(tǒng)仿真研究的科學性
    4.2 投資行為正確描述及其模型構(gòu)建
        4.2.1 投資方法與投資策略的關(guān)系
        4.2.2 投資行為的正確描述和投資行為模型的構(gòu)建
        4.2.3 構(gòu)建幾種投資行為模型舉例
    4.3 投資行為的系統(tǒng)仿真方法
        4.3.1 投資行為系統(tǒng)仿真的步驟
        4.3.2 投資行為系統(tǒng)仿真結(jié)果的評價體系
        4.3.3 本論文的實證研究步驟及仿真結(jié)果評價指標
第五章 投資行為系統(tǒng)仿真實證研究
    5.1 買入行為評價標準
        5.1.1 為什么要首先研究買入行為
        5.1.2 買入行為有效性的評價標準
    5.2 幾個常見的買入行為研究
        5.2.1 隨機買入行為
        5.2.2 常見技術(shù)指標買入行為
        5.2.3 反向買入行為
    5.3 買入強勢上漲股票的行為研究
        5.3.1 買強勢上漲股票行為初步分析
        5.3.2 買強勢上漲股票行為進一步分析
        5.3.3 買強勢上漲股票行為再進一步分析
        5.3.4 買強勢上漲股票行為更進一步分析
    5.4 追逐強勢股投資行為的系統(tǒng)仿真研究
        5.4.1 追逐強勢股投資行為系統(tǒng)定義
        5.4.2 追逐強勢股投資行為數(shù)學模型構(gòu)造
        5.4.3 數(shù)據(jù)準備
        5.4.4 模型轉(zhuǎn)換
        5.4.5 模型運行
        5.4.6 系統(tǒng)仿真結(jié)果
        5.4.7 仿真結(jié)果評價
        5.4.8 投資行為系統(tǒng)的維護和完善
        5.4.9 追逐強勢股投資行為的缺陷
        5.4.10 仿真結(jié)果對市場的解釋
    5.5 本章小結(jié)
結(jié)論
致謝
參考文獻
附錄
    附錄1：隨機買入行為R(h，10)的統(tǒng)計結(jié)果
    附錄2：隨機買入行為R(c，10)的統(tǒng)計結(jié)果
    附錄3：滿足公式(5-3)買入行為R(h，10)的統(tǒng)計結(jié)果
    附錄4：滿足公式(5-5)反向買入行為R(h，10)的統(tǒng)計結(jié)果
    附錄5：滿足公式(5-5)反向買入行為R(c，10)的統(tǒng)計結(jié)果
    附錄6：滿足公式(5-19)買入行為R(h，10)的統(tǒng)計結(jié)果
    附錄7：滿足公式(5-19)買入行為R(c，10)的統(tǒng)計結(jié)果
    附錄8：系統(tǒng)仿真產(chǎn)生的交易明細
攻讀學位期間發(fā)表的學術(shù)論文


【參考文獻】：
期刊論文
[1]概率準則下組合投資的整數(shù)規(guī)劃模型[J]. 張莉,唐萬生,宋軍.  天津大學學報(社會科學版). 2003(02)
[2]基于概率模型的證券投資定量決策支持[J]. 鮑如鈞,李聰.  上海海運學院學報. 2003(01)
[3]指數(shù)證券組合模擬市場指數(shù)的聚類和MTV方法[J]. 陳辰,范龍振,葉鋒.  管理工程學報. 2001(04)
[4]隨機最優(yōu)證券投資組合模型[J]. 任建芳,趙瑞清,鮑蘭平.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2000(09)
[5]基于模糊-遺傳雜合算法對證券投資市場時機預測的研究（英文）[J]. 李波,張世英.  Transactions of Tianjin University. 2000(01)



本文編號：3669332