討論原生資產(chǎn)的隱含波動(dòng)率,無(wú)論在理論上還是實(shí)際應(yīng)用中都有著重要意義。主要研究基于均值回歸價(jià)格過(guò)程重構(gòu)隱含波動(dòng)率的反問(wèn)題。利用最優(yōu)控制理論將原問(wèn)題轉(zhuǎn)化為優(yōu)化問(wèn)題,討論了控制泛函極小元的存在性,并建立了極小元所滿足的必要條件。最后,證明最優(yōu)解是局部唯一的。 

【文章來(lái)源】：安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,43(04)

【文章頁(yè)數(shù)】：9 頁(yè)

【文章目錄】：
1 最優(yōu)控制問(wèn)題
2 存在性
3 必要條件
4 唯一性結(jié)果


【參考文獻(xiàn)】：
碩士論文
[1]兩個(gè)非線性偏微分方程的最優(yōu)控制[D]. 楊曉清.江蘇大學(xué) 2017



本文編號(hào)：3562045