發(fā)布時間：2021-12-30 11:32

　　文章把非對稱指數(shù)冪分布（AEPD）標準化為標準非對稱指數(shù)冪分布（SSAEPD）,通過高斯連接函數(shù)（Gaussian Copula）將其應用到向量自回歸模型（VAR）中,構造一個新的模型——VAR-GC-SSAEPD模型,并利用Matlab生成多元時間序列的模擬數(shù)據(jù),分別擬合正態(tài)分布的向量自回歸模型和VAR-GC-SSAEPD模型,然后采用赤池信息準則（AIC）、施瓦茨準則（SC）以及對模型真實參數(shù)估計的準確度來比較兩個模型的優(yōu)劣。最終得出VAR-GC-SSAEPD模型相比于VAR模型更優(yōu)的結論。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2019,35(14)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3558111