隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和普及,其對證券市場及投資者行為的影響日益加深。投資者群體情緒在媒體信息傳播對股票價(jià)格行為的影響中起著重要的傳導(dǎo)作用,但目前就互聯(lián)網(wǎng)上投資者群體情緒的定量測度及量化監(jiān)測方面的研究較為匱乏。為此,本文就我國證券市場媒體效應(yīng)及群體情緒度量提出了一個(gè)研究思路框架,即研究A股市場互聯(lián)網(wǎng)媒體效應(yīng),構(gòu)建投資者群體情緒析取及融合模式,構(gòu)建投資者群體情緒指數(shù),構(gòu)建投資者群體情緒傳播監(jiān)測與預(yù)警模式。 

【文章來源】：當(dāng)代經(jīng)濟(jì). 2020,(07)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、研究背景
二、文獻(xiàn)綜述
三、媒體效應(yīng)及群體情緒度量的一個(gè)研究框架
    （一）A股市場互聯(lián)網(wǎng)媒體效應(yīng)研究
    （二）投資者群體情緒析取及融合模型構(gòu)建
    （三）投資者群體情緒指數(shù)構(gòu)建
    （四）投資者群體情緒傳播監(jiān)測與預(yù)警模型構(gòu)建


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3551342