保本基金是指投資者在投資契約到期時(shí),可以拿回原始投入本金、并可獲得一定投資收益（依據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的漲幅和參與率）的投資基金產(chǎn)品。保本基金是海外證券市場中常見的一種金融創(chuàng)新產(chǎn)品。在國內(nèi)證券市場,保本基金發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短。但由于其保證本金的特點(diǎn)和運(yùn)行幾年來取得的優(yōu)良業(yè)績,保本基金吸引了越來越多投資者和研究者的關(guān)注。國內(nèi)關(guān)于保本基金的保本增值策略、資產(chǎn)配置、個(gè)別基金的業(yè)績表現(xiàn)等方面都有較多的研究成果。但是,在這些研究成果中,對(duì)于我國內(nèi)地保本基金的綜合研究和對(duì)其運(yùn)行機(jī)制的深層剖析卻相對(duì)較少。因此,本文期望通過對(duì)保本基金運(yùn)行機(jī)制的全面、深入的分析,研究保本基金在當(dāng)前我國內(nèi)地經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的運(yùn)行效率,對(duì)其未來的發(fā)展提出參考和建議。論文首先綜合了國內(nèi)外保本基金的相關(guān)研究,其次詳細(xì)的介紹了保本基金在我國的發(fā)展?fàn)顩r。在介紹保本基金發(fā)展?fàn)顩r時(shí),利用了比較分析的方法對(duì)我國已發(fā)行的七支保本基金和其與類似投資產(chǎn)品的異同作了橫向和縱向的對(duì)比,并闡述了保本基金運(yùn)行效率分析的理論基礎(chǔ)。論文的第三部分采用數(shù)據(jù)、舉例等方法深入、全面的剖析了我國保本基金的運(yùn)行機(jī)制,包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)機(jī)制、保本增值機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制等。隨后,第四部分運(yùn)... 

【文章來源】：中國海洋大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 前言
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的及意義
    1.3 國內(nèi)外研究綜述
    1.4 研究方法與內(nèi)容
2 我國內(nèi)地保本基金概述
    2.1 我國保本基金的含義及特點(diǎn)
    2.2 我國內(nèi)地保本基金發(fā)展?fàn)顩r
    2.3 我國保本基金運(yùn)行效率分析的理論基礎(chǔ)
3 我國保本基金運(yùn)行機(jī)制分析
    3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)機(jī)制
    3.2 保本增值機(jī)制
    3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制
4 我國保本基金運(yùn)行效率的實(shí)證研究
    4.1 研究樣本和相關(guān)指標(biāo)的選擇
    4.2 保本基金的風(fēng)險(xiǎn)-收益分析
    4.3 實(shí)證研究的主要結(jié)論
5 研究展望
    5.1 權(quán)證在我國內(nèi)地保本基金中的運(yùn)用研究
    5.2 股指期貨應(yīng)用于保本基金的前景展望
    5.3 保本基金發(fā)展過程中有待究的問題
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝
個(gè)人簡歷
發(fā)表的學(xué)術(shù)論文


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]保本基金:關(guān)注什么?[J]. 王蕊.  卓越理財(cái). 2007(09)
[2]如何關(guān)注債券型基金[J]. 黃曉萍.  卓越理財(cái). 2007(06)
[3]債券型基金能否風(fēng)光依舊[J]. 王豪.  大眾理財(cái)顧問. 2007(05)
[4]中國證券市場上執(zhí)行OBPI與CPPI策略比較研究[J]. 陳湘鵬,劉海龍,鐘永光.  系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用. 2006(06)
[5]CPPI技術(shù)在保本基金中的應(yīng)用[J]. 黃海平,湯義峰.  管理評(píng)論. 2006(04)
[6]基于自融資的動(dòng)態(tài)OBPI策略及其應(yīng)用研究[J]. 陳湘鵬,吳沖鋒,于棟華.  華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2005(11)
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[9]中港股票保本基金的實(shí)證研究與比較分析[J]. 陳蓉,郭曉武.  廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2005(04)
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博士論文
[1]中國基金業(yè)成長管理研究[D]. 屈年增.清華大學(xué) 2004

碩士論文
[1]股指期貨推出對(duì)中國證券市場的影響[D]. 廖曉飛.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2007
[2]個(gè)人儲(chǔ)蓄與金融產(chǎn)品選擇[D]. 閆麗瓊.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2007
[3]利率市場化進(jìn)程中的儲(chǔ)蓄替代型證券研究[D]. 俞會(huì)亮.浙江大學(xué) 2006
[4]基金類別的資產(chǎn)配置方法研究[D]. 王穎.大連理工大學(xué) 2006
[5]保本基金的資產(chǎn)配置研究[D]. 趙華楠.大連理工大學(xué) 2004
[6]證券公司受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新研究[D]. 栗秀春.天津大學(xué) 2004



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