證券投資基金的健康發(fā)展是推動證券市場逐步走向規(guī)范和完善的重要方面。自1998年我國證券投資基金開始設(shè)立以來，基金獲得了迅速的發(fā)展，基金數(shù)量越來越多，規(guī)模越來越大，品種也日益豐富，證券投資基金也逐漸成為我國證券市場中極其重要的機(jī)構(gòu)投資者，對推動證券市場發(fā)展和促進(jìn)資本資源優(yōu)化配置都有著極其深刻的影響。開放式基金作為一種新型的投資工具，已經(jīng)被廣大投資者所了解并開始接受，而且擁有廣闊的發(fā)展空間。但同時(shí)我們也看到，同迅速發(fā)展的開放式基金市場相比，有關(guān)其業(yè)績評價(jià)的研究在我國的發(fā)展卻相對滯后�；鹜顿Y績效評估（performance measurement）是衡量基金管理效率的重要環(huán)節(jié)。在中國，從1998年規(guī)范化基金的上市到現(xiàn)在已經(jīng)走過了近10年時(shí)間，盡管存在樣本期短、樣本量少等局限，但全面、系統(tǒng)地分析中國基金業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)仍然非常必要。因此，建立健全基金績效評價(jià)體系，全面客觀評價(jià)證券投資基金的管理績效顯得尤為重要，具有十分重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。它不僅有利于準(zhǔn)確把握和評估基金的投資價(jià)值，也有助于基金管理層、基金投資者和基金監(jiān)管當(dāng)局等各基金參與方對基金經(jīng)理人的行為進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)準(zhǔn)確地把握基金運(yùn)作狀況及發(fā)... 

【文章來源】：武漢理工大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容、方法
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究內(nèi)容
第2章 證券投資基金業(yè)績評價(jià)的理論基礎(chǔ)
    2.1 證券投資基金概述
        2.1.1 證券投資基金的特征
        2.1.2 證券投資基金的發(fā)展
        2.1.3 開放式基金的特點(diǎn)與優(yōu)勢
    2.2 投資組合理論
    2.3 資本資產(chǎn)定價(jià)理論
    2.4 有效市場假說
第3章 我國開放式基金業(yè)績評價(jià)指標(biāo)體系
    3.1 我國證券投資基金業(yè)績評價(jià)體系存在的問題
    3.2 建立我國開放式基金業(yè)績評價(jià)指標(biāo)體系的原則
    3.3 我國開放式基金業(yè)績評價(jià)指標(biāo)體系的建立
        3.3.1 收益評價(jià)指標(biāo)
        3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)
        3.3.3 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益評價(jià)指標(biāo)
        3.3.4 流動性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)
        3.3.5 基金經(jīng)理管理能力評價(jià)指標(biāo)
        3.3.6 DEA模型效率評價(jià)指標(biāo)
第4章 證券投資基金業(yè)績評價(jià)實(shí)證研究
    4.1 研究樣本及數(shù)據(jù)來源
        4.1.1 樣本數(shù)據(jù)來源及評價(jià)區(qū)間的選取
        4.1.2 數(shù)據(jù)來源
        4.1.3 市場基準(zhǔn)組合的確定
        4.1.4 無風(fēng)險(xiǎn)收益率的確定
        4.1.5 基金投資組合p值的估計(jì)
    4.2 實(shí)證結(jié)果與分析
        4.2.1 基金收益評價(jià)
        4.2.2 基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
        4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益評價(jià)分析
        4.2.4 流動性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析
        4.2.5 基金經(jīng)理管理能力評價(jià)
        4.2.6 DEA模型效率評價(jià)分析
第5章 全文總結(jié)與展望
    5.1 全文總結(jié)
    5.2 創(chuàng)新點(diǎn)
    5.3 研究展望
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]封閉式基金與開放式基金的比較研究[J]. 劉薇.  財(cái)經(jīng)問題研究. 2004(11)
[2]中國證券投資基金市場擇時(shí)能力的非參數(shù)檢驗(yàn)[J]. 牛鴻,詹俊義.  管理世界. 2004(10)
[3]關(guān)于灰色關(guān)聯(lián)度計(jì)算方法的研究[J]. 李宏艷.  系統(tǒng)工程與電子技術(shù). 2004(09)
[4]我國封閉型基金與開放型基金業(yè)績比較研究[J]. 晏艷陽,席紅輝.  財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì). 2003(12)
[5]基金業(yè)績持續(xù)性的回歸實(shí)證[J]. 吳啟芳,陳收,雷輝.  系統(tǒng)工程. 2003(01)
[6]方法決定結(jié)果嗎——基金業(yè)績評價(jià)的實(shí)證起點(diǎn)[J]. 張文璋,陳向民.  金融研究. 2002(12)
[7]證券投資基金業(yè)績評價(jià)研究述評[J]. 吳沖鋒,倪蘇云,翁軼叢.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2002(10)
[8]基金的市場時(shí)機(jī)把握能力研究[J]. 汪光成.  經(jīng)濟(jì)研究. 2002(01)
[9]我國證券投資基金業(yè)績的實(shí)證研究與評價(jià)[J]. 沈維濤,黃興孿.  經(jīng)濟(jì)研究. 2001(09)
[10]上市公司資產(chǎn)重組績效評價(jià)研究[J]. 徐涵江.  財(cái)經(jīng)研究. 2000(10)

博士論文
[1]證券投資基金業(yè)績計(jì)量與因素分析[D]. 汪光成.上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2002



本文編號：3482651