金融衍生品發(fā)展迅速,它分散了風險,也積聚了風險.人們長期以來一直面臨的一個關(guān)鍵問題是期權(quán)定價的數(shù)學求解.從隨機微分方程角度建立的歐式期權(quán)定價模型一般都是一個退化線性拋物型偏微分方程,但是這樣的模型總是一種特殊情況.當我們把交易費用作為一個變量時,歐式期權(quán)定價模型是一個退化的非線性拋物型偏微分方程.本文考慮Hoggord, Whalley &Wilmott建立的帶交易費的歐式期權(quán)定價模型.而暫時還沒有得到關(guān)于該模型解析解的表達式.本論文嘗試著從數(shù)值計算的角度探索一下它的一些性質(zhì).用顯示差分格式來模擬解的形態(tài),分析了解的穩(wěn)定性,由于該模型還沒有得到解析解,所以無法得到數(shù)值解與解析解的比較.從金融學的角度考慮,數(shù)值結(jié)果是比較符合實際情況的. 

【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：40 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
提要
第一章 期權(quán)定價理論概述
    1.1 金融衍生工具
    1.2 期權(quán)定義
    1.3 期權(quán)基本特征
    1.4 期權(quán)到期日損益分析
    1.5 期權(quán)組合策略與買賣－平價公式
第二章 期權(quán)定價理論
    2.1 影響期權(quán)價值的因素
    2.2 期權(quán)價值邊界值的確定
    2.3 期權(quán)定價基本假設(shè)，原則和思路
    2.4 與期權(quán)定價有關(guān)的幾個隨機過程
    2.5 BLACK-SCHOLES 期權(quán)定價模型
第三章 帶交易費的期權(quán)定價模型的差分法及數(shù)值試驗
    3.1 顯示差分格式
    3.2 數(shù)值試驗
第四章 總結(jié)與展望
參考文獻
摘要
ABSTRACT
致謝



本文編號：3477148