金融衍生品發(fā)展迅速,它分散了風(fēng)險(xiǎn),也積聚了風(fēng)險(xiǎn).人們長(zhǎng)期以來(lái)一直面臨的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是期權(quán)定價(jià)的數(shù)學(xué)求解.從隨機(jī)微分方程角度建立的歐式期權(quán)定價(jià)模型一般都是一個(gè)退化線性拋物型偏微分方程,但是這樣的模型總是一種特殊情況.當(dāng)我們把交易費(fèi)用作為一個(gè)變量時(shí),歐式期權(quán)定價(jià)模型是一個(gè)退化的非線性拋物型偏微分方程.本文考慮Hoggord, Whalley &Wilmott建立的帶交易費(fèi)的歐式期權(quán)定價(jià)模型.而暫時(shí)還沒有得到關(guān)于該模型解析解的表達(dá)式.本論文嘗試著從數(shù)值計(jì)算的角度探索一下它的一些性質(zhì).用顯示差分格式來(lái)模擬解的形態(tài),分析了解的穩(wěn)定性,由于該模型還沒有得到解析解,所以無(wú)法得到數(shù)值解與解析解的比較.從金融學(xué)的角度考慮,數(shù)值結(jié)果是比較符合實(shí)際情況的. 

【文章來(lái)源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：40 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
提要
第一章 期權(quán)定價(jià)理論概述
    1.1 金融衍生工具
    1.2 期權(quán)定義
    1.3 期權(quán)基本特征
    1.4 期權(quán)到期日損益分析
    1.5 期權(quán)組合策略與買賣－平價(jià)公式
第二章 期權(quán)定價(jià)理論
    2.1 影響期權(quán)價(jià)值的因素
    2.2 期權(quán)價(jià)值邊界值的確定
    2.3 期權(quán)定價(jià)基本假設(shè)，原則和思路
    2.4 與期權(quán)定價(jià)有關(guān)的幾個(gè)隨機(jī)過(guò)程
    2.5 BLACK-SCHOLES 期權(quán)定價(jià)模型
第三章 帶交易費(fèi)的期權(quán)定價(jià)模型的差分法及數(shù)值試驗(yàn)
    3.1 顯示差分格式
    3.2 數(shù)值試驗(yàn)
第四章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
摘要
ABSTRACT
致謝



本文編號(hào)：3477148