風(fēng)險(xiǎn)管理是股票投資基金投資業(yè)務(wù)管理的核心之一，尤其是現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)具有更強(qiáng)的復(fù)雜性、不確定性、擴(kuò)散性、隱蔽性和突發(fā)性。如何有效地防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，并利用風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)獲取較高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)成為了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注的焦點(diǎn)。 股票基金是證券投資基金的主要類(lèi)型之一，本文對(duì)其特點(diǎn)加以了分析，同時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了介紹。在此基礎(chǔ)上，對(duì)實(shí)施的股票基金風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了系統(tǒng)上的研究，認(rèn)為良好的風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果依賴(lài)于一個(gè)良好的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)作。風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是風(fēng)險(xiǎn)方法的正確選取，本文對(duì)股票基金業(yè)務(wù)所面臨的三個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)選取了相應(yīng)的較為實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，并從風(fēng)險(xiǎn)管理流程的角度對(duì)各階段的方法進(jìn)行了總結(jié)。 在這些研究的基礎(chǔ)上，本文引入了經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)限值結(jié)構(gòu)為主的風(fēng)險(xiǎn)處置方法。經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)限值結(jié)構(gòu)體現(xiàn)了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的觀點(diǎn)，即風(fēng)險(xiǎn)是具有兩面性，理應(yīng)追求達(dá)到既定風(fēng)險(xiǎn)水平下，最大化回報(bào)或在既定回報(bào)水平上，最小化風(fēng)險(xiǎn)水平。采用此方法彌補(bǔ)了傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法缺陷，使股票基金的風(fēng)險(xiǎn)管理更加科學(xué)和有效。該方法易理解，可操作性較強(qiáng)，最重要的是使得股票基金的資產(chǎn)能更合理地配置到那些能帶來(lái)更大回報(bào)的地方。 

【文章來(lái)源】：四川大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：67 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的組織

四川大學(xué)碩士畢業(yè)論文流動(dòng)過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的來(lái)源考慮風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)，應(yīng)從準(zhǔn)確、及時(shí)和結(jié)構(gòu)這幾個(gè)方面入手。信息系統(tǒng)常分為兩大類(lèi):“賬本和記錄”(經(jīng)營(yíng)情況記錄或會(huì)計(jì)系統(tǒng))和“信息”系統(tǒng)(一般只是用于決策支持)。賬本和記錄系統(tǒng)的準(zhǔn)確性很高，而且不能含糊，而理信息系統(tǒng)則不要求。為了確保準(zhǔn)確性，應(yīng)從審計(jì)后的報(bào)告和會(huì)計(jì)系統(tǒng)中得資產(chǎn)組合數(shù)據(jù)或采取一個(gè)機(jī)制來(lái)不間斷地將所用數(shù)據(jù)與審計(jì)后報(bào)告相比較來(lái)驗(yàn)其準(zhǔn)確性。審計(jì)后的頭寸是風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)，這一點(diǎn)很關(guān)鍵。我們通常將入載入程序分為輸入數(shù)據(jù)特有性過(guò)濾器和總載入器兩個(gè)步驟。特性過(guò)濾器是些程序，用以將輸入數(shù)據(jù)變換成一個(gè)單一的標(biāo)準(zhǔn)模式，這一模式可被總載入識(shí)別。2.3風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和處理

確定限值的過(guò)程

【參考文獻(xiàn)】：
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