本文關(guān)鍵詞：我國信貸資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池設(shè)計，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國商業(yè)銀行通過開展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),有助于促進傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型升級,有助于降低銀行資本占用、增強資產(chǎn)流動性、增強虛擬經(jīng)濟支持實體經(jīng)濟的能力,也有助于增加投資工具,滿足更多投資者的投資需求。而選擇何種信貸資產(chǎn)進入資產(chǎn)池、怎樣組合所選資產(chǎn)、如何科學客觀的評價資產(chǎn)池的風險與收益水平,即資產(chǎn)池的設(shè)計,在我國信貸資產(chǎn)證券化過程中發(fā)揮十分關(guān)鍵的作用。如何組建一個資產(chǎn)池,使其在低風險水平的前提下獲得較高的收益、或在一定收益水平下降低風險,是我國信貸資產(chǎn)證券化的關(guān)鍵一步。本文在國內(nèi)外學者對資產(chǎn)證券化的理論和實踐研究的基礎(chǔ)上,首先對信貸資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池設(shè)計的理論和主要模型進行了分析,建立了KMV模型與資產(chǎn)組合理論相結(jié)合的資產(chǎn)池設(shè)計理論模型;然后通過對我國信貸資產(chǎn)證券化發(fā)展歷程和現(xiàn)狀的研究以及中國銀行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的案例分析得出我國信貸資產(chǎn)證券化的特點;最后在前述工作基礎(chǔ)上,利用上市公司數(shù)據(jù)模擬了一個基礎(chǔ)資產(chǎn)池,并給出了最優(yōu)的資產(chǎn)池設(shè)計方案,驗證了理論的可行性。
【關(guān)鍵詞】：信貸資產(chǎn)證券化 資產(chǎn)池 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 KMV模型
【學位授予單位】：上海社會科學院
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4;F832.51
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 導論7-15
• 1.1 選題背景7-8
• 1.2 關(guān)鍵概念的界定8-9
• 1.2.1 資產(chǎn)池的概念界定8-9
• 1.2.2 信用風險的概念界定9
• 1.3 相關(guān)研究綜述9-13
• 1.3.1 國外研究綜述9-11
• 1.3.2 國內(nèi)研究綜述11-13
• 1.4 本文研究思路及研究方法13-15
• 1.4.1 本文研究思路13-14
• 1.4.2 本文研究方法14-15
• 第2章 信貸資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池設(shè)計理論分析15-32
• 2.1 貸款風險度量理論15-24
• 2.1.1 傳統(tǒng)信用風險度量方法15-20
• 2.1.2 現(xiàn)代信用風險管理模型20-24
• 2.2 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論24-27
• 2.2.1 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論24-26
• 2.2.2 資產(chǎn)組合理論在資產(chǎn)池設(shè)計中運用的局限性26-27
• 2.3 KMV模型與資產(chǎn)組合理論在資產(chǎn)池設(shè)計中的結(jié)合應(yīng)用27-31
• 小結(jié)31-32
• 第3章 我國信貸資產(chǎn)證券化現(xiàn)狀分析32-43
• 3.1 我國信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)展32-36
• 3.1.1 試點暫停前的發(fā)展32-33
• 3.1.2 重啟試點后的發(fā)展33-36
• 3.2 我國信貸資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)分析36-42
• 3.2.1 中銀2014年第二期資產(chǎn)支持證券基本情況37-38
• 3.2.2 中銀2014年第二期資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池分析38-42
• 小結(jié)42-43
• 第4章 我國信貸資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池設(shè)計43-50
• 4.1 設(shè)計原則43
• 4.2 資產(chǎn)池設(shè)計方案43-49
• 4.2.1 組建資產(chǎn)池44-45
• 4.2.2 求解最佳資產(chǎn)池設(shè)計方案45-49
• 小結(jié)49-50
• 第5章 主要結(jié)論與政策建議50-53
• 5.1 主要結(jié)論50
• 5.2 本文的創(chuàng)新與不足50-51
• 5.2.1 本文的創(chuàng)新之處50-51
• 5.2.3 本文研究的不足51
• 5.3 政策建議51-53
• 5.3.1 加大對信貸資產(chǎn)證券化的支持力度51-52
• 5.3.2 提高本文KMV模型的度量水平52
• 5.3.3 建立健全信貸違約數(shù)據(jù)庫52-53
• 參考文獻53-55
• 致謝55

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 夏紅芳;馬俊海;;基于KMV模型的上市公司信用風險預(yù)測[J];預(yù)測;2008年06期

  本文關(guān)鍵詞：我國信貸資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池設(shè)計，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：335414