本文關(guān)鍵詞：我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池設(shè)計(jì)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國(guó)商業(yè)銀行通過(guò)開展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),有助于促進(jìn)傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí),有助于降低銀行資本占用、增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性、增強(qiáng)虛擬經(jīng)濟(jì)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力,也有助于增加投資工具,滿足更多投資者的投資需求。而選擇何種信貸資產(chǎn)進(jìn)入資產(chǎn)池、怎樣組合所選資產(chǎn)、如何科學(xué)客觀的評(píng)價(jià)資產(chǎn)池的風(fēng)險(xiǎn)與收益水平,即資產(chǎn)池的設(shè)計(jì),在我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化過(guò)程中發(fā)揮十分關(guān)鍵的作用。如何組建一個(gè)資產(chǎn)池,使其在低風(fēng)險(xiǎn)水平的前提下獲得較高的收益、或在一定收益水平下降低風(fēng)險(xiǎn),是我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化的關(guān)鍵一步。本文在國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)資產(chǎn)證券化的理論和實(shí)踐研究的基礎(chǔ)上,首先對(duì)信貸資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池設(shè)計(jì)的理論和主要模型進(jìn)行了分析,建立了KMV模型與資產(chǎn)組合理論相結(jié)合的資產(chǎn)池設(shè)計(jì)理論模型;然后通過(guò)對(duì)我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化發(fā)展歷程和現(xiàn)狀的研究以及中國(guó)銀行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的案例分析得出我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化的特點(diǎn);最后在前述工作基礎(chǔ)上,利用上市公司數(shù)據(jù)模擬了一個(gè)基礎(chǔ)資產(chǎn)池,并給出了最優(yōu)的資產(chǎn)池設(shè)計(jì)方案,驗(yàn)證了理論的可行性。
【關(guān)鍵詞】：信貸資產(chǎn)證券化 資產(chǎn)池 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 KMV模型
【學(xué)位授予單位】：上海社會(huì)科學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4;F832.51
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 導(dǎo)論7-15
• 1.1 選題背景7-8
• 1.2 關(guān)鍵概念的界定8-9
• 1.2.1 資產(chǎn)池的概念界定8-9
• 1.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念界定9
• 1.3 相關(guān)研究綜述9-13
• 1.3.1 國(guó)外研究綜述9-11
• 1.3.2 國(guó)內(nèi)研究綜述11-13
• 1.4 本文研究思路及研究方法13-15
• 1.4.1 本文研究思路13-14
• 1.4.2 本文研究方法14-15
• 第2章 信貸資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池設(shè)計(jì)理論分析15-32
• 2.1 貸款風(fēng)險(xiǎn)度量理論15-24
• 2.1.1 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法15-20
• 2.1.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型20-24
• 2.2 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論24-27
• 2.2.1 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論24-26
• 2.2.2 資產(chǎn)組合理論在資產(chǎn)池設(shè)計(jì)中運(yùn)用的局限性26-27
• 2.3 KMV模型與資產(chǎn)組合理論在資產(chǎn)池設(shè)計(jì)中的結(jié)合應(yīng)用27-31
• 小結(jié)31-32
• 第3章 我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化現(xiàn)狀分析32-43
• 3.1 我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)展32-36
• 3.1.1 試點(diǎn)暫停前的發(fā)展32-33
• 3.1.2 重啟試點(diǎn)后的發(fā)展33-36
• 3.2 我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)分析36-42
• 3.2.1 中銀2014年第二期資產(chǎn)支持證券基本情況37-38
• 3.2.2 中銀2014年第二期資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池分析38-42
• 小結(jié)42-43
• 第4章 我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池設(shè)計(jì)43-50
• 4.1 設(shè)計(jì)原則43
• 4.2 資產(chǎn)池設(shè)計(jì)方案43-49
• 4.2.1 組建資產(chǎn)池44-45
• 4.2.2 求解最佳資產(chǎn)池設(shè)計(jì)方案45-49
• 小結(jié)49-50
• 第5章 主要結(jié)論與政策建議50-53
• 5.1 主要結(jié)論50
• 5.2 本文的創(chuàng)新與不足50-51
• 5.2.1 本文的創(chuàng)新之處50-51
• 5.2.3 本文研究的不足51
• 5.3 政策建議51-53
• 5.3.1 加大對(duì)信貸資產(chǎn)證券化的支持力度51-52
• 5.3.2 提高本文KMV模型的度量水平52
• 5.3.3 建立健全信貸違約數(shù)據(jù)庫(kù)52-53
• 參考文獻(xiàn)53-55
• 致謝55

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 夏紅芳;馬俊海;;基于KMV模型的上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)[J];預(yù)測(cè);2008年06期

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化資產(chǎn)池設(shè)計(jì)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：335414