并行證券核心交易仿真系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)
發(fā)布時間：2021-08-07 12:57
中國證券市場已成長為國際上舉足輕重的金融定價中心,作為市場核心設(shè)施的證券核心交易系統(tǒng)同期完成了多次的更新?lián)Q代。目前,我國滬、深兩個交易所均采用先進的第三代并行核心交易系統(tǒng)。為支持滬深市場環(huán)境下的交易仿真實驗,比照現(xiàn)行第三代證券核心交易系統(tǒng),設(shè)計和實現(xiàn)了單機下的并行證券核心交易仿真系統(tǒng),該系統(tǒng)支持集合競價、連續(xù)競價、混合競價等多種競價模式和全檔實時行情,可支持并行擴展,系統(tǒng)性能與功能達到與真實系統(tǒng)相當?shù)乃健?nbsp;
【文章來源】：系統(tǒng)仿真學報. 2019,31(06)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】：8 頁
【部分圖文】：
并行證券核心交易仿真系統(tǒng)iMatch系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.1ArchitectureofiMatch:theparallelprocessingbasedcentralsecuritiestradingsimulationsystem
rket競價模式報價偏離定價效率成交秒數(shù)超額波動實現(xiàn)價差連續(xù)0.0290.006314.70.02080.00701min集合0.0190.006733.70.01460.01853min集合0.0150.0058832.30.01340.02595min集合0.0140.00571220.10.01160.028610min集合0.0120.00561575.50.01030.0346經(jīng)比較，使用6線程撮合的iMatch依現(xiàn)行規(guī)則的開盤集合競價和盤中連續(xù)競價模式，取得與真實系統(tǒng)完全相同的撮合和行情結(jié)果。在前述的Z820工作站上取得以下性能表現(xiàn)：對于開盤集合競價，訂單處理速度平均為30~40萬筆/s，最高到86.38萬筆/s；如圖3所示，對于盤中連續(xù)競價，訂單處理速度平均近30萬筆/s，最高達到108.43萬筆/s。從交易日角度，根據(jù)交易量大小具體不同，連續(xù)競價模式下撮合一個交易日訂單的時間在1~5min；依據(jù)撮合頻率的不同，日內(nèi)多次集合競價模式下撮合一個交易日訂單的時間在3~13min。萬筆/秒圖3目標競價模式下iMatch的訂單處理速度Fig.3OrderprocessingspeedcomparisonoftargetauctionmodesbyiMatch從速度上看，自每交易日9:30開始讀入第一筆訂單起，至15:00最后一筆訂單撮合結(jié)束止。iMatch仿真系統(tǒng)持續(xù)不斷地進行多日的訂單載入、撮合，在樣本交易日內(nèi)，連續(xù)競價的平均訂單處理速度達到29.51萬筆/s，而四種撮合間隔的集合競價則分別為1.85萬筆/s、5.42萬筆/s、8.39萬筆/s和13.93萬筆/s。從實驗可知，連續(xù)競價對于訂單的處理速度要優(yōu)于集合競價，而處理相同的訂單量，4種集合競價模式需要的時間分別達連續(xù)競價的15.95倍、5.44倍、3.52倍、2.12倍，撮合頻率最高的1min集合競價速度性能下降十分明顯。如圖4所?
最后一筆訂單撮合結(jié)束止。iMatch仿真系統(tǒng)持續(xù)不斷地進行多日的訂單載入、撮合，在樣本交易日內(nèi)，連續(xù)競價的平均訂單處理速度達到29.51萬筆/s，而四種撮合間隔的集合競價則分別為1.85萬筆/s、5.42萬筆/s、8.39萬筆/s和13.93萬筆/s。從實驗可知，連續(xù)競價對于訂單的處理速度要優(yōu)于集合競價，而處理相同的訂單量，4種集合競價模式需要的時間分別達連續(xù)競價的15.95倍、5.44倍、3.52倍、2.12倍，撮合頻率最高的1min集合競價速度性能下降十分明顯。如圖4所示，從容量上看，在樣本交易日內(nèi)，連續(xù)競價模式下iMatch系統(tǒng)的訂單負載峰值達到355萬筆。而在4種撮合間隔的集合競價模式下，iMatch的訂單負載峰值則分別達到601萬筆、706萬筆、814萬筆和1011萬筆，分別為前者的1.69倍、1.99倍、2.30倍和2.85倍。從實驗結(jié)果，可知，集合競價對系統(tǒng)處理容量的要求要高于連續(xù)競價，且撮合間隔越長，容量需求越高。圖4目標競價模式下iMatch的峰值負載比較(單位：百萬筆)Fig.4PeakpayloadcomparisonoftargetauctionmodesbyiMatch值得說明的是，簡化起見文中實驗主要以訂單申報作為系統(tǒng)性能衡量指標，實際的系統(tǒng)負載還包括撤單、確認及成交等交易指令。除上述實驗的30個交易日，本文還使用iMatch對2016年共244個交易日的滬市股票交易
本文編號：3327839
【文章來源】：系統(tǒng)仿真學報. 2019,31(06)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】：8 頁
【部分圖文】：
并行證券核心交易仿真系統(tǒng)iMatch系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.1ArchitectureofiMatch:theparallelprocessingbasedcentralsecuritiestradingsimulationsystem
rket競價模式報價偏離定價效率成交秒數(shù)超額波動實現(xiàn)價差連續(xù)0.0290.006314.70.02080.00701min集合0.0190.006733.70.01460.01853min集合0.0150.0058832.30.01340.02595min集合0.0140.00571220.10.01160.028610min集合0.0120.00561575.50.01030.0346經(jīng)比較，使用6線程撮合的iMatch依現(xiàn)行規(guī)則的開盤集合競價和盤中連續(xù)競價模式，取得與真實系統(tǒng)完全相同的撮合和行情結(jié)果。在前述的Z820工作站上取得以下性能表現(xiàn)：對于開盤集合競價，訂單處理速度平均為30~40萬筆/s，最高到86.38萬筆/s；如圖3所示，對于盤中連續(xù)競價，訂單處理速度平均近30萬筆/s，最高達到108.43萬筆/s。從交易日角度，根據(jù)交易量大小具體不同，連續(xù)競價模式下撮合一個交易日訂單的時間在1~5min；依據(jù)撮合頻率的不同，日內(nèi)多次集合競價模式下撮合一個交易日訂單的時間在3~13min。萬筆/秒圖3目標競價模式下iMatch的訂單處理速度Fig.3OrderprocessingspeedcomparisonoftargetauctionmodesbyiMatch從速度上看，自每交易日9:30開始讀入第一筆訂單起，至15:00最后一筆訂單撮合結(jié)束止。iMatch仿真系統(tǒng)持續(xù)不斷地進行多日的訂單載入、撮合，在樣本交易日內(nèi)，連續(xù)競價的平均訂單處理速度達到29.51萬筆/s，而四種撮合間隔的集合競價則分別為1.85萬筆/s、5.42萬筆/s、8.39萬筆/s和13.93萬筆/s。從實驗可知，連續(xù)競價對于訂單的處理速度要優(yōu)于集合競價，而處理相同的訂單量，4種集合競價模式需要的時間分別達連續(xù)競價的15.95倍、5.44倍、3.52倍、2.12倍，撮合頻率最高的1min集合競價速度性能下降十分明顯。如圖4所?
最后一筆訂單撮合結(jié)束止。iMatch仿真系統(tǒng)持續(xù)不斷地進行多日的訂單載入、撮合，在樣本交易日內(nèi)，連續(xù)競價的平均訂單處理速度達到29.51萬筆/s，而四種撮合間隔的集合競價則分別為1.85萬筆/s、5.42萬筆/s、8.39萬筆/s和13.93萬筆/s。從實驗可知，連續(xù)競價對于訂單的處理速度要優(yōu)于集合競價，而處理相同的訂單量，4種集合競價模式需要的時間分別達連續(xù)競價的15.95倍、5.44倍、3.52倍、2.12倍，撮合頻率最高的1min集合競價速度性能下降十分明顯。如圖4所示，從容量上看，在樣本交易日內(nèi)，連續(xù)競價模式下iMatch系統(tǒng)的訂單負載峰值達到355萬筆。而在4種撮合間隔的集合競價模式下，iMatch的訂單負載峰值則分別達到601萬筆、706萬筆、814萬筆和1011萬筆，分別為前者的1.69倍、1.99倍、2.30倍和2.85倍。從實驗結(jié)果，可知，集合競價對系統(tǒng)處理容量的要求要高于連續(xù)競價，且撮合間隔越長，容量需求越高。圖4目標競價模式下iMatch的峰值負載比較(單位：百萬筆)Fig.4PeakpayloadcomparisonoftargetauctionmodesbyiMatch值得說明的是，簡化起見文中實驗主要以訂單申報作為系統(tǒng)性能衡量指標，實際的系統(tǒng)負載還包括撤單、確認及成交等交易指令。除上述實驗的30個交易日，本文還使用iMatch對2016年共244個交易日的滬市股票交易
本文編號：3327839
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