本文關鍵詞：我國證券投資基金風險控制問題的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在描述風險的諸多特征中,不確定性是其最基本的特征。經(jīng)濟活動中的不確定性因素很多,使得經(jīng)濟主體蒙受損失的可能性也很大,這就是經(jīng)濟活動中的風險。市場經(jīng)濟環(huán)境下,風險普遍存在于各種經(jīng)濟活動、各個行業(yè)中。其中,金融行業(yè)與其他行業(yè)比較起來,不確定性因素更多,風險更高,而金融行業(yè)中又以證券業(yè)面領的風險為最。伴隨著中國經(jīng)濟的騰飛,全球發(fā)展最為快速的新興市場——證券市場在我國的發(fā)展也不容小覷。證券投資基金由于是新的事物,發(fā)展時間不長,那么伴隨著新市場產(chǎn)生的很多風險是不能規(guī)避的,這也對我國的經(jīng)濟快速發(fā)展產(chǎn)生一定的影響�；谀壳暗墓墒型顿Y風險控制體系的現(xiàn)狀和證券市場的投資風險的概念,應用VaR風險度量方法在投資風險管理和控制中提出了一些建議。
【關鍵詞】：證券投資基金 風險控制 VaR風險度量
【學位授予單位】：蘭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 引言8-10
• 1.1 論文研究的目的和意義8-9
• 1.1.1 研究目的8
• 1.1.2 研究意義8-9
• 1.2 研究內(nèi)容以及研究方法9-10
• 1.2.1 研究內(nèi)容9
• 1.2.2 研究方法9-10
• 第二章 證券市場投資風險控制的理論基礎10-13
• 2.1 證券市場投資風險的含義及特征10
• 2.2 證券市場投資風險的分類10-13
• 2.2.1 市場風險10-11
• 2.2.2 監(jiān)管風險11
• 2.2.3 道德風險11-13
• 第三章 證券投資基金風險控制的基本原則和風險控制的必要性分析13-16
• 3.1 證券投資基金風險控制的基本原則13-14
• 3.1.1 風險預防13
• 3.1.2 風險分散13
• 3.1.3 風險轉(zhuǎn)移13-14
• 3.2 證券投資基金風險控制的必要性分析14-16
• 3.2.1 我國證券資本市場的發(fā)展還不完善14
• 3.2.2 證券投資基金的基本特征14-15
• 3.2.3 有助于塑造和鞏固基金的市場形象15-16
• 第四章 我國證券投資基金的發(fā)展現(xiàn)狀及風險控制存在的問題分析16-19
• 4.1 我國證券投資基金的發(fā)展現(xiàn)狀16-17
• 4.2 我國證券投資基金在風險控制上存在的問題分析17-19
• 4.2.1 風險管理根基不穩(wěn)固17
• 4.2.2 風險認知不重視17
• 4.2.3 風險監(jiān)管不嚴17-18
• 4.2.4 風險管理制度不健全18-19
• 第五章 VaR模型概述及其在我國證券市場中的應用19-25
• 5.1 VaR模型概述19-22
• 5.1.1 VaR模型的含義19
• 5.1.2 利用VaR模型度量我國證券市場風險19-22
• 5.2 VaR模型在我國證券市場上應用的局限性分析22-23
• 5.2.1 樣本數(shù)據(jù)不足22
• 5.2.2 風險因子難以確定22-23
• 5.3 VaR模型在我國證券市場應用的前景預期23-25
• 5.3.1 VaR模型在我國證券市場風險管理的具體應用23
• 5.3.2 VaR模型在我國證券市場的前景23-25
• 第六章 證券投資基金風險防范與控制案例分析25-28
• 6.1 投資背景分析25
• 6.2 鵬華基金管理有限公司資金來源25-26
• 6.3 鵬華基金管理有限公司投資渠道26
• 6.4 發(fā)現(xiàn)風險26
• 6.5 控制風險26-28
• 6.5.1 采用可轉(zhuǎn)換證券控制風險26-27
• 6.5.2 股權(quán)獎勵制度控制風險27
• 6.5.3 加強員工學習交流27-28
• 第七章 我國證券投資基金風險控制的對策及建議28-31
• 7.1 提高證券投資基金風險的重視28
• 7.2 加快信息技術(shù)在證券基金投資的應用與發(fā)展28-29
• 7.3 采用正確的方法規(guī)避風險29-30
• 7.4 加強法律基礎建設,完善退出機制30
• 7.5 培育一支成熟理性的基金經(jīng)理隊伍30-31
• 第八章 結(jié)論31-32
• 參考文獻32-33
• 致謝33

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王恒;;信息技術(shù)在證券業(yè)的應用[J];中國信息界;2003年06期

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 高立新;我國證券投資基金的風險及其管理[D];中國社會科學院研究生院;2003年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 王為楨;機構(gòu)投資者行為及其對股價影響的實證研究[D];湖南大學;2008年

2 劉曉潘;中國證券市場風險構(gòu)成的實證分析[D];河北大學;2009年

  本文關鍵詞：我國證券投資基金風險控制問題的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：332136