發(fā)布時(shí)間：2021-07-14 01:01

　　本文用標(biāo)準(zhǔn)的能量方法得出了方程：在[0，T]×[0，+∞)上的局部估計(jì)，并由此給出期權(quán)價(jià)值的一個(gè)范圍：其中，在每個(gè)Ω_i={S|（i-1）△S≤S≤i△S}上，g（S）為穩(wěn)態(tài)方程的解；雖然Black-Scholes（B-S）方程可以精確求解，從而給出歐式期權(quán)的定價(jià)，但是方程是在理想條件下得到的，在實(shí)際應(yīng)用中有一定的缺陷。因此，我們可以考慮給期權(quán)一個(gè)合理定價(jià)區(qū)間，而不是一個(gè)具體的值。本文的結(jié)果在期權(quán)定價(jià)和套期保值方面都具有一定的實(shí)際應(yīng)用意義。 

【文章來源】：蘭州大學(xué)甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：32 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 前言
    1.1 期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展和研究現(xiàn)狀
    1.2 本文的工作
    1.3 文章的安排
第二章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 期權(quán)
    2.2 函數(shù)空間和常用不等式
第三章 B-S方程的能量估計(jì)及其在期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用
    3.1 能量估計(jì)
    3.2 期權(quán)價(jià)值的估計(jì)
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3283082