本文用標(biāo)準(zhǔn)的能量方法得出了方程：在[0，T]×[0，+∞)上的局部估計，并由此給出期權(quán)價值的一個范圍：其中，在每個Ω_i={S|（i-1）△S≤S≤i△S}上，g（S）為穩(wěn)態(tài)方程的解；雖然Black-Scholes（B-S）方程可以精確求解，從而給出歐式期權(quán)的定價，但是方程是在理想條件下得到的，在實際應(yīng)用中有一定的缺陷。因此，我們可以考慮給期權(quán)一個合理定價區(qū)間，而不是一個具體的值。本文的結(jié)果在期權(quán)定價和套期保值方面都具有一定的實際應(yīng)用意義。 

【文章來源】：蘭州大學(xué)甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：32 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 前言
    1.1 期權(quán)定價理論的發(fā)展和研究現(xiàn)狀
    1.2 本文的工作
    1.3 文章的安排
第二章 預(yù)備知識
    2.1 期權(quán)
    2.2 函數(shù)空間和常用不等式
第三章 B-S方程的能量估計及其在期權(quán)定價中的應(yīng)用
    3.1 能量估計
    3.2 期權(quán)價值的估計
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號：3283082