對(duì)中國股市的大公司股票與小公司股票的價(jià)格與收益關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證研究,結(jié)果表明大公司股票與小公司股票的收益無論在牛市階段還是熊市階段都存在較高的相關(guān)性;熊市階段大公司股票收益的自相關(guān)程度最高,存在一定趨勢(shì)性.大公司股票與小公司股票的價(jià)格序列是單位根的,但不是協(xié)整的,二者的收益序列是穩(wěn)定的,在牛市階段和熊市階段大公司股票與小公司股票收益之間存在雙向的領(lǐng)先—滯后后關(guān)系. 

【文章來源】：數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2006,(11)北大核心

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
1引言
2 數(shù)據(jù)及處理
3 實(shí)證分析方法與結(jié)果
    3.1 基本統(tǒng)計(jì)特性分析
    3.2 單位根、協(xié)整分析及因果檢驗(yàn)
4 結(jié) 論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]上海股市有效性與可預(yù)測(cè)性并存的實(shí)證研究[J]. 許滌龍,王珂英.  經(jīng)濟(jì)問題. 2001(11)
[2]運(yùn)用馬爾可夫鏈對(duì)上海股市有效性的檢驗(yàn)[J]. 劉志新.  系統(tǒng)工程. 2000(01)



本文編號(hào)：3245169