股票作為金融市場最主要的金融工具之一,其價格波動能否預(yù)測、以及用何種方法進行預(yù)測,一直以來都是金融領(lǐng)域研究的焦點問題之一。國內(nèi)外對股票價格波動進行預(yù)測的模型種類很多,依據(jù)其建模理論不同,可將這些預(yù)測模型分為兩大類：一類是以統(tǒng)計原理為基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)計量模型；另一類是以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、支持向量機等為基礎(chǔ)的智能預(yù)測模型。本文主要將基于ε-支持向量回歸機模型運用于股市預(yù)測當中,以期能給投資者科學(xué)的投資信息。首先,本文介紹了支持向量機理論,并重點闡述了支持向量回歸機的原理,然后通過引入ε-不敏感損失函數(shù),建立基于ε-支持向量回歸機的股市預(yù)測模型。在實證分析部分,通過選取上證綜合指數(shù)和四川長虹、民生銀行在一段時間內(nèi)的真實數(shù)據(jù),并運用LIBSVM軟件,對其進行了實例研究,并對預(yù)測誤差分別進行分析比較。最后,通過與傳統(tǒng)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法進行對比,驗證了ε-支持向量回歸機模型的可行性和有效性。如何有效、準確地對股市進行預(yù)測,提高投資收益是當前無論投資者還是專家學(xué)者都迫切關(guān)注的問題。本文研究的基于ε-支持向量回歸機的股市預(yù)測模型,不僅在理論上通俗易懂,在實證檢驗中預(yù)測效果也較好。可以說,本文所做工作,對我... 

【文章來源】：北京交通大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

四種核函數(shù)下的開盤價預(yù)測值與真實值比較

預(yù)測值與真實值的比較Fi沙n褚c.咧腳盯sonb改鐘eenPredietionsa川a叻皿IVa】ues場七en卜O33333334000000000000———真實值0000拿拿。。。。12322222廂廂3200000000000000嗽嗽。.，。。漢漢310000詳詳3000002229000022280000222009/9/2009/102009/112009/112009八22010/1/2010/l///2224/14/3/23/1322222日日期期

目時，預(yù)側(cè)值與真實值的比較

【參考文獻】：
期刊論文
[1]股票價格預(yù)測模型研究[J]. 沈巍.  財經(jīng)問題研究. 2009(07)
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[7]支持向量機方法及其在金融中的應(yīng)用與前景[J]. 陳為民,馬超群.  金融經(jīng)濟. 2006(12)
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[9]支持向量機的學(xué)習(xí)方法綜述[J]. 張浩然,汪曉東.  浙江師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2005(03)
[10]統(tǒng)計學(xué)習(xí)理論與支持向量機[J]. 冼廣淋,駱雪超,肖宇峰.  中國科技信息. 2005(12)

碩士論文
[1]支持向量機對股市的預(yù)測及實證分析[D]. 張麗娜.青島大學(xué) 2007
[2]基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的金融證券預(yù)測方法研究[D]. 李豐龍.青島大學(xué) 2006



本文編號：3232474