國(guó)內(nèi)有關(guān)資產(chǎn)配置的研究成果主要集中在風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型、B-L模型等方面,但這種研究方法存在一定的局限性,難以根據(jù)投資者的實(shí)際情況得出相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例。本文通過(guò)使用Kelly公式計(jì)算資產(chǎn)增值率得到目標(biāo)函數(shù)和利用CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)構(gòu)建數(shù)學(xué)模型,基于粒子群算法的多目標(biāo)搜索算法來(lái)求解多目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題,得到非劣解。 

【文章來(lái)源】：時(shí)代金融. 2020,(17)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
一、研究現(xiàn)狀
二、算法描述分析
    (一)算法概述
    (二)Kelly公式和CVaR模型
    (三)資產(chǎn)模型構(gòu)架
三、模擬和仿真
四、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國(guó)居民家庭金融資產(chǎn)組合配置的現(xiàn)狀分析及對(duì)策研究[J]. 翁定碧.  佳木斯職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào). 2019(10)
[2]基于B-L模型的大類資產(chǎn)配置投資組合實(shí)證研究[J]. 鄭鸕捷.  金融市場(chǎng)研究. 2019(08)
[3]Kelly-CVaR模型在大類資產(chǎn)配置中的應(yīng)用[J]. 徐皓.  重慶工商大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(05)

碩士論文
[1]基于VaR和CVaR約束的投資組合模型[D]. 王晨霞.山東大學(xué) 2013
[2]多目標(biāo)投資組合理論在家庭理財(cái)中的應(yīng)用分析[D]. 姜蘭蘭.安徽大學(xué) 2010
[3]資產(chǎn)配置理論研究及在中國(guó)的實(shí)證分析[D]. 曹霞.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2006



本文編號(hào)：3228765