目前對非線性科學(xué)特別是混沌理論的研究方興未艾,混沌理論自提出之后一直表現(xiàn)出強大的生命力,它與其它各學(xué)科相互交義,互相滲透,在經(jīng)濟學(xué)、數(shù)學(xué)、氣象學(xué)、生命科學(xué)等眾多領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用,特別是人類經(jīng)濟活動日益加深的今天,產(chǎn)生大量的經(jīng)濟數(shù)據(jù),如何處理分析這些金融數(shù)據(jù),受到了普遍的重視。傳統(tǒng)意義上的金融價格時間序列研究是在有效市場假說（EMH）基礎(chǔ)上進行的,并逐步發(fā)展了一套相對成熟的傳統(tǒng)線性時間序列分析方法,其中比較有代表性的線性平穩(wěn)統(tǒng)計模型有：滑動平均模型（MA）,自回歸模型（AR）和自回歸滑動平均模型（ARMA）等。但許多證據(jù)表明,線性理論已經(jīng)不能很好的闡釋金融市場復(fù)雜的運動,比如金融指數(shù)收益率存在尖峰胖尾現(xiàn)象等,因此,在非線性基礎(chǔ)上研究金融市場有重要的理論和現(xiàn)實意義。對非線性系統(tǒng)的研究無論在科學(xué)研究領(lǐng)域還是工程應(yīng)用領(lǐng)域都是極具挑戰(zhàn)并且棘手的問題。本文利用混沌理論作為工具,對黃金價格時間序列進行深入的分析,研究數(shù)據(jù)為紐約金屬交易所COMEX提供的黃金交易數(shù)據(jù)。結(jié)合黃金價格時間序列的特點,采用互信息法和Cao氏法求得時延和嵌入維數(shù)并對黃金價格序列進行相空間重構(gòu),同時在定性判別混沌時間序列的... 

【文章來源】：蘭州大學(xué)甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：46 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 選題的背景及意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究的思路、方法
    1.4 本文結(jié)構(gòu)
第二章 CHAOS與EMH理論基礎(chǔ)
    2.1 CHAOS理論概述
        2.1.1 蝴蝶效應(yīng)
        2.1.2 CHAOS的哲學(xué)意義
        2.1.3 CHAOS的特性
    2.2 EMH理論
        2.2.1 EMH理論概述
        2.2.2 EMH理論的缺陷
        2.2.3 黃金價格時間序列的影響因素
    2.3 黃金價格時間序列的特點
    2.4 本章小結(jié)
第三章 混沌時序分析
    3.1 混沌判別方法
    3.2 Takens定理
    3.3 延遲時間選取
        3.3.1 自相關(guān)函數(shù)法
        3.3.2 復(fù)自相關(guān)法
        3.3.3 互信息量法
    3.4 嵌入維數(shù)選取
        3.4.1 偽最鄰近點法
        3.4.2 Cao氏法
    3.5 Lyapunov指數(shù)
        3.5.1 Lyapunov指數(shù)定義
        3.5.2 Lyapunov指數(shù)計算方法
    3.6 分形維數(shù)
    3.7 本章小結(jié)
第四章 黃金價格時序混沌實證分析
    4.1 研究對象的選取
    4.2 5分鐘價格時序混沌特性檢驗
        4.2.1 相空間重構(gòu)
        4.2.2 關(guān)聯(lián)維數(shù)
        4.2.3 Lyapunov指數(shù)
        4.2.4 樣本數(shù)量對實驗結(jié)果的影響
    4.3 低、中、高頻數(shù)據(jù)混沌特性實證分析
    4.4 本章小結(jié)
第五章 結(jié)論與展望
    5.1 結(jié)論
    5.2 研究展望
參考文獻
在學(xué)期間的研究成果
致謝
附錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于ARFIMA模型的黃金價格預(yù)測[J]. 林雨,孔劉柳,劉培.  南華大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2010(01)
[2]GA-BP算法在黃金價格預(yù)測中的應(yīng)用[J]. 李京.  金融經(jīng)濟. 2010(02)
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[7]黃金價格波動的影響因素的實證研究[J]. 梁維全.  中國證券期貨. 2009(05)
[8]基于EGARCH模型的中國黃金市場風(fēng)險與收益研究[J]. 孫兆學(xué).  中國礦業(yè). 2008(10)
[9]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的國際黃金價格預(yù)測模型[J]. 顧孟鈞,張志和,陳友.  商場現(xiàn)代化. 2008(27)
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博士論文
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[3]多變量金融時間序列的非線性檢驗及重構(gòu)研究[D]. 劉立霞.天津大學(xué) 2007
[4]時間序列相空間重構(gòu)數(shù)據(jù)挖掘方法及其在證券市場的應(yīng)用[D]. 陳佐.湖南大學(xué) 2007
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碩士論文
[1]國際黃金價格與我國黃金儲備動態(tài)管理[D]. 張旭.首都師范大學(xué) 2009
[2]混沌時間序列預(yù)測模型研究[D]. 周金勇.武漢理工大學(xué) 2009
[3]黃金定價機制與我國構(gòu)建黃金定價權(quán)戰(zhàn)略研究[D]. 施麗敏.華東師范大學(xué) 2009
[4]混沌時間序列預(yù)測應(yīng)用研究[D]. 李海波.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2009
[5]中國跨市場黃金投資分析[D]. 高峻航.復(fù)旦大學(xué) 2009
[6]基于小波分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的金融時間序列預(yù)測研究[D]. 鄭紀(jì)安.廈門大學(xué) 2009
[7]中國證券市場的混沌動力學(xué)行為研究[D]. 鄒裔忠.廈門大學(xué) 2008
[8]多變量混沌時間序列預(yù)測及其在股票市場中的應(yīng)用[D]. 方芬.東南大學(xué) 2006
[9]利用混沌時間序列預(yù)測技術(shù)進行電力市場短期電價預(yù)測[D]. 萬武輝.電子科技大學(xué) 2005
[10]混沌時序的特征量分析及相空間重構(gòu)[D]. 姜桂仁.江蘇大學(xué) 2005



本文編號：3151745