本文分為三部分：基于Hilbert-Huang變換下的股票價格預(yù)測，期權(quán)定價，期權(quán)定價原理在保險經(jīng)算中的應(yīng)用。在本文的第一章分別介紹了這三部分的理論發(fā)展狀況。目前，對于股票價格的預(yù)測主要有兩種方法，一種是通過定價公式來預(yù)測，另一種是通過時間序列分析的方法來進行預(yù)測。它們各自都有著不足之處。對于定價公式來講，它是在有效市場假設(shè)下研究預(yù)測問題，但這個假設(shè)過強，應(yīng)用這種方法得到的結(jié)論很難運用到實際市場中去。時間序列分析的方法有傅里葉分析、小波分析等等，也有著各自的不足之處。傅里葉分析不同時進行時域和頻域的分析。而小波分析，雖然可以同時進行時頻分析，但沒有自適應(yīng)性。在本文的第二章中應(yīng)用一種具有自適應(yīng)性并且高效實用的方法來對股票價格進行預(yù)測。這種方法稱為Hilbert-Huang變換。這里通過對Hilbert譜的分析，運用ARIMA方法對股票價格進行預(yù)測。在過去的幾十年里，金融衍生證券已經(jīng)發(fā)展成為金融領(lǐng)域的一個重要分支，如何在已有的理論基礎(chǔ)上將金融衍生證券定價理論發(fā)展為更加符合實際金融市場需要的理論是非常重要的。在本文的第三章，研究了幾何平均亞式上限型買權(quán)的定價，有交易成本的幾何平均亞式期權(quán)的定... 

【文章來源】：湘潭大學(xué)湖南省

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

原始信號的時間一頻率分布

原始信號的時間一能量分布

150200250300350400450原始信號的時間一頻率一能量分布

【參考文獻】：
期刊論文
[1]分數(shù)布朗運動環(huán)境中歐式未定權(quán)益的定價[J]. 劉韶躍,楊向群.  應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2004(04)
[2]歐式加權(quán)幾何平均價格亞式期權(quán)定價[J]. 魏正元.  重慶工學(xué)院學(xué)報. 2004(01)
[3]幾何平均亞式期權(quán)的定價方法[J]. 章珂,周文彪,沈榮芳.  同濟大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2001(08)



本文編號：3080764